PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGLP.L с IBTM.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGLP.L с IBTM.L

Последнее обновление 9 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L).

SGLP.L и IBTM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGLP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. IBTM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGLP.L или IBTM.L.

Доходность

Сравнение доходности SGLP.L и IBTM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGLP.L:

1.95

IBTM.L:

-0.17

Коэф-т Сортино

SGLP.L:

2.70

IBTM.L:

-0.14

Коэф-т Омега

SGLP.L:

1.36

IBTM.L:

0.98

Коэф-т Кальмара

SGLP.L:

4.79

IBTM.L:

-0.05

Коэф-т Мартина

SGLP.L:

12.70

IBTM.L:

-0.35

Индекс Язвы

SGLP.L:

2.51%

IBTM.L:

3.61%

Дневная вол-ть

SGLP.L:

16.06%

IBTM.L:

8.74%

Макс. просадка

SGLP.L:

-38.83%

IBTM.L:

-26.54%

Текущая просадка

SGLP.L:

-4.90%

IBTM.L:

-24.82%

Доходность по периодам

С начала года, SGLP.L показывает доходность 16.70%, что значительно выше, чем у IBTM.L с доходностью -4.49%. За последние 10 лет акции SGLP.L превзошли акции IBTM.L по среднегодовой доходности: 12.25% против 2.49% соответственно.

SGLP.L

С начала года
16.70%
1 месяц
-1.32%
6 месяцев
14.41%
1 год
31.50%
3 года*
18.64%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.25%

IBTM.L

С начала года
-4.49%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
-4.15%
1 год
-1.53%
3 года*
-3.00%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Gold A

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

Сравнение комиссий SGLP.L и IBTM.L

SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IBTM.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SGLP.L
Invesco Physical Gold A
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGLP.L и IBTM.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLP.L
Ранг риск-скорректированной доходности SGLP.L, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
IBTM.L
Ранг риск-скорректированной доходности IBTM.L, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBTM.L, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM.L, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM.L, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM.L, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM.L, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGLP.L c IBTM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGLP.L на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа IBTM.L равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLP.L и IBTM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между SGLP.L и IBTM.L составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLP.L и IBTM.L

SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		5.59%5.00%3.93%2.34%1.57%2.13%3.25%3.07%2.64%2.40%3.01%3.44%

Просадки

Сравнение просадок SGLP.L и IBTM.L

Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки IBTM.L в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и IBTM.L.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SGLP.L и IBTM.L

Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...