PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIIX с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGIIX с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

SGIIX управляется First Eagle. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGIIX и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции SGIIX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 10.18% против 11.22% соответственно.

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class I

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий SGIIX и VYM

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

SGIIX
First Eagle Global Fund Class I
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

SGIIX vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIIX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIIXVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.19

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.70

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.56

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

6.86

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIIX vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIIXVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.19

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.79

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.69

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.49

+0.42

Корреляция

Корреляция между SGIIX и VYM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и VYM

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и VYM

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

SGIIXVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-56.98%

+19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.32%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-15.84%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-35.21%

+7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-4.91%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-7.25%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.57%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и VYM

First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGIIXVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

3.60%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

7.96%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

15.14%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

13.97%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

16.33%

-3.87%