PortfoliosLab logo
Сравнение SGENX с VHGEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SGENX и VHGEX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SGENX и VHGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
399.76%
850.64%
SGENX
VHGEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGENX:

0.79

VHGEX:

0.28

Коэф-т Сортино

SGENX:

1.16

VHGEX:

0.53

Коэф-т Омега

SGENX:

1.17

VHGEX:

1.07

Коэф-т Кальмара

SGENX:

0.95

VHGEX:

0.28

Коэф-т Мартина

SGENX:

3.04

VHGEX:

1.17

Индекс Язвы

SGENX:

3.36%

VHGEX:

4.65%

Дневная вол-ть

SGENX:

12.93%

VHGEX:

19.47%

Макс. просадка

SGENX:

-45.72%

VHGEX:

-65.71%

Текущая просадка

SGENX:

-2.28%

VHGEX:

-9.25%

Доходность по периодам

С начала года, SGENX показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у VHGEX с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции SGENX уступали акциям VHGEX по среднегодовой доходности: 3.61% против 6.99% соответственно.


SGENX

С начала года

6.70%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-0.69%

1 год

9.91%

5 лет

8.47%

10 лет

3.61%

VHGEX

С начала года

-2.84%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

-4.21%

1 год

4.65%

5 лет

11.07%

10 лет

6.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SGENX и VHGEX

SGENX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VHGEX в 0.45%.


График комиссии SGENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGENX: 1.11%
График комиссии VHGEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHGEX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGENX и VHGEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SGENX
Ранг риск-скорректированной доходности SGENX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGENX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VHGEX
Ранг риск-скорректированной доходности VHGEX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGENX c VHGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SGENX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SGENX: 0.79
VHGEX: 0.28
Коэффициент Сортино SGENX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SGENX: 1.16
VHGEX: 0.53
Коэффициент Омега SGENX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SGENX: 1.17
VHGEX: 1.07
Коэффициент Кальмара SGENX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SGENX: 0.95
VHGEX: 0.28
Коэффициент Мартина SGENX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SGENX: 3.04
VHGEX: 1.17

Показатель коэффициента Шарпа SGENX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа VHGEX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGENX и VHGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.28
SGENX
VHGEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGENX и VHGEX

Дивидендная доходность SGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности VHGEX в 1.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGENX
First Eagle Global Fund Class A
2.23%2.38%1.29%0.10%1.93%0.83%1.26%0.84%0.74%0.38%0.13%0.56%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund
1.29%1.25%1.15%1.65%0.92%0.67%2.33%1.59%1.29%1.51%1.71%1.56%

Просадки

Сравнение просадок SGENX и VHGEX

Максимальная просадка SGENX за все время составила -45.72%, что меньше максимальной просадки VHGEX в -65.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGENX и VHGEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.28%
-9.25%
SGENX
VHGEX

Волатильность

Сравнение волатильности SGENX и VHGEX

Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) составляет 8.80%, в то время как у Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что SGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.80%
13.63%
SGENX
VHGEX