Сравнение SGENX с VHGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX).

SGENX управляется First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г.. VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности SGENX и VHGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGENX и VHGEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SGENX First Eagle Global Fund Class A	1.73%	31.62%	11.78%	12.77%	-6.46%	12.20%	8.33%	20.16%	-8.46%	13.48%
VHGEX Vanguard Global Equity Fund	-5.64%	21.22%	13.41%	23.52%	-22.72%	13.06%	22.38%	28.73%	-9.15%	27.80%

Доходность по периодам

С начала года, SGENX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у VHGEX с доходностью -5.64%. За последние 10 лет акции SGENX уступали акциям VHGEX по среднегодовой доходности: 9.90% против 10.60% соответственно.

SGENX

1 день: 2.24%

1 месяц: -7.74%

С начала года: 1.73%

6 месяцев: 7.02%

1 год: 25.05%

3 года*: 16.79%

5 лет*: 10.96%

10 лет*: 9.90%

VHGEX

1 день: 3.46%

1 месяц: -5.88%

С начала года: -5.64%

6 месяцев: -4.28%

1 год: 17.22%

3 года*: 13.60%

5 лет*: 5.58%

10 лет*: 10.60%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Eagle Global Fund Class A

Название символа

Vanguard Global Equity Fund

Часто сравнивают с SGENX:

SGENX с VOO SGENX с SPY SGENX с FSPSX SGENX с TIBAX SGENX с VTTSX SGENX с GLOSX SGENX с MBXIX

Часто сравнивают с VHGEX:

VHGEX с VXUS VHGEX с FZILX VHGEX с VIGIX VHGEX с VGSTX VHGEX с WGFIX VHGEX с VWELX VHGEX с SPY

Сравнение комиссий SGENX и VHGEX

SGENX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VHGEX в 0.45%.

SGENX

First Eagle Global Fund Class A

VHGEX

Vanguard Global Equity Fund

Доходность на риск

SGENX vs. VHGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGENX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VHGEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGENX c VHGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SGENX	VHGEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.87	0.91	+0.96
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.52	1.40	+1.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.19	+0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.41	1.41	+1.00
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.92	5.12	+4.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGENX vs. VHGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGENX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа VHGEX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGENX и VHGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SGENX	VHGEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.87	0.91	+0.96
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.93	0.31	+0.62
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.80	0.59	+0.21
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.97	0.51	+0.46

Корреляция

Корреляция между SGENX и VHGEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGENX и VHGEX

Дивидендная доходность SGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что меньше доходности VHGEX в 13.12%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SGENX First Eagle Global Fund Class A	9.29%	9.45%	5.46%	3.52%	4.17%	6.27%	2.38%	5.48%	6.35%	4.23%	4.72%	1.16%
VHGEX Vanguard Global Equity Fund	13.12%	12.38%	4.24%	1.15%	11.32%	10.90%	2.88%	6.20%	8.45%	1.29%	1.51%	1.71%

Просадки

Сравнение просадок SGENX и VHGEX

Максимальная просадка SGENX за все время составила -37.60%, что меньше максимальной просадки VHGEX в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGENX и VHGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SGENX	VHGEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-37.60%	-64.81%	+27.21%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.53%	-12.10%	+1.57%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.57%	-33.02%	+13.45%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-27.68%	-33.23%	+5.55%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.40%	-8.87%	+0.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.42%	-10.00%	+6.58%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.56%	3.33%	-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SGENX и VHGEX

Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) составляет 5.41%, в то время как у Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что SGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SGENX	VHGEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.41%	6.96%	-1.55%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.10%	11.70%	-2.60%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.55%	19.45%	-5.90%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.91%	18.25%	-6.34%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.46%	18.00%	-5.54%

Сравнение SGENX с VHGEX

Доходность

Сравнение доходности SGENX и VHGEX

Сравнение доходности по годам SGENX и VHGEX

Доходность по периодам

SGENX

VHGEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SGENX и VHGEX

Доходность на риск

SGENX vs. VHGEX — Ранг доходности на риск

SGENX

VHGEX

Сравнение SGENX c VHGEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SGENX vs. VHGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGENX и VHGEX

Просадки

Сравнение просадок SGENX и VHGEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SGENX и VHGEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)