PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFYX с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYX с SPYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFYX (SoFi Next 500 ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности SFYX и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYX и SPYD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%17.63%6.95%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%5.91%

Correlation

The correlation between SFYX and SPYD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.72

Over the past year, the correlation between SFYX and SPYD has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SFYX и SPYD

Секторы
SFYX
SPYD

Промышленность

20.5%
2.3%

Технологии

16.9%
2.7%

Финансовые услуги

15.9%
12.1%

Здравоохранение

12.1%
5.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
6.5%

Недвижимость

6.4%
25.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
5.1%

Энергетика

4.5%
9.2%

Сырьевые материалы

3.2%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%
16.3%

Коммунальные услуги

2.2%
11.4%

Промышленность

SFYX
20.5%
SPYD
2.3%

Технологии

SFYX
16.9%
SPYD
2.7%

Финансовые услуги

SFYX
15.9%
SPYD
12.1%

Здравоохранение

SFYX
12.1%
SPYD
5.2%

Потребительский циклический сектор

SFYX
9.9%
SPYD
6.5%

Недвижимость

SFYX
6.4%
SPYD
25.8%

Коммуникационные услуги

SFYX
4.5%
SPYD
5.1%

Энергетика

SFYX
4.5%
SPYD
9.2%

Сырьевые материалы

SFYX
3.2%
SPYD
3.4%

Потребительский защитный сектор

SFYX
3.0%
SPYD
16.3%

Коммунальные услуги

SFYX
2.2%
SPYD
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Next 500 ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VO
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

SFYX vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYX
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYX c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SFYX vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYXSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.60

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.47

—

Просадки

Сравнение просадок SFYX и SPYD

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYXSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-46.42%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.05%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.17%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и SPYD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYXSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.67%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.14%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.78%

—

Сравнение комиссий SFYX и SPYD

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и SPYD

Дивидендная доходность SFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности SPYD в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SFYX and SPYD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.07% for SPYD.

SPYD has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 1.36% for SFYX.

SFYX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SPYD is S&P 500. SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and State Street. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.07% for SPYD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYX и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор