PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFY с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFY с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFY (SoFi Select 500 ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SFY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US 500 Growth Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SFY returned 15.91%/yr vs 38.76%/yr for SMH. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SFY charges 0.00%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности SFY и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Select 500 ETF (SFY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFY показывает доходность 14.75%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%.

SFY

1 день
0.21%
1 месяц
6.84%
С начала года
14.75%
6 месяцев
14.54%
1 год
35.47%
3 года*
27.66%
5 лет*
15.91%
10 лет*
—

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFY и SMH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFY
SoFi Select 500 ETF		14.75%22.67%29.81%29.36%-22.84%28.03%24.52%13.38%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%27.78%

Correlation

The correlation between SFY and SMH is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.82

The correlation between SFY and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFY и SMH

Секторы
SFY
SMH

Технологии

45.5%
100.0%

Коммуникационные услуги

10.2%

-

Финансовые услуги

9.6%

-

Здравоохранение

9.4%

-

Потребительский циклический сектор

7.6%

-

Промышленность

6.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Энергетика

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SFY
45.5%
SMH
100.0%

Коммуникационные услуги

SFY
10.2%
SMH

-

Финансовые услуги

SFY
9.6%
SMH

-

Здравоохранение

SFY
9.4%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

SFY
7.6%
SMH

-

Промышленность

SFY
6.7%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

SFY
3.4%
SMH

-

Энергетика

SFY
2.4%
SMH

-

Коммунальные услуги

SFY
1.9%
SMH

-

Недвижимость

SFY
1.7%
SMH

-

Сырьевые материалы

SFY
1.7%
SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Select 500 ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SFY:
SFY с VOOSFY с SPYSFY с SFYXSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с VITAX
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

SFY vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFY c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFYSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
4.94

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
5.05

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.69

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

10.11

-6.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

38.76

-24.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFY vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFY на текущий момент составляет 2.47, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFY и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

4.94

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.11

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.34

+0.57

Просадки

Сравнение просадок SFY и SMH

Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-84.96%

+51.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-14.93%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.04%

-35.74%

+14.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-45.30%

+17.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.63%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-41.08%

+34.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.89%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SFY и SMH

Текущая волатильность для SoFi Select 500 ETF (SFY) составляет 4.00%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что SFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

11.58%

-7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

24.35%

-13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

30.57%

-16.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

35.01%

-16.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

32.57%

-12.38%

Сравнение комиссий SFY и SMH

SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFY и SMH

Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFY
SoFi Select 500 ETF		0.84%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SFY and SMH have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.58%) compared to SFY (4.00%). In terms of maximum drawdown, SFY dropped -33.25% vs SMH's -84.96%.

On 5-year performance, SMH leads with 38.76% vs 15.91% for SFY. On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. On volatility, SFY has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMH has performed better with a 38.76% return vs 15.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

SFY has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.18% for SMH.

SFY is categorized as Large Cap Growth Equities, while SMH is Semiconductors. SFY tracks Solactive SoFi US 500 Growth Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and VanEck. Their fees differ too: 0.00% for SFY and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFY и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор