PortfoliosLab logo
Сравнение SFY с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFY и SMH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SFY и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Select 500 ETF (SFY) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.95%
293.86%
SFY
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFY:

0.58

SMH:

0.04

Коэф-т Сортино

SFY:

0.94

SMH:

0.36

Коэф-т Омега

SFY:

1.13

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

SFY:

0.64

SMH:

0.05

Коэф-т Мартина

SFY:

2.39

SMH:

0.12

Индекс Язвы

SFY:

5.65%

SMH:

14.60%

Дневная вол-ть

SFY:

23.43%

SMH:

43.05%

Макс. просадка

SFY:

-33.25%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

SFY:

-11.56%

SMH:

-24.78%

Доходность по периодам

С начала года, SFY показывает доходность -6.60%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -13.02%.


SFY

С начала года

-6.60%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

-4.74%

1 год

12.88%

5 лет

14.57%

10 лет

N/A

SMH

С начала года

-13.02%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

-15.77%

1 год

-2.78%

5 лет

25.82%

10 лет

23.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFY и SMH

SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.


График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%
График комиссии SFY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFY: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFY и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFY
Ранг риск-скорректированной доходности SFY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFY c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFY, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SFY: 0.58
SMH: 0.04
Коэффициент Сортино SFY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFY: 0.94
SMH: 0.36
Коэффициент Омега SFY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SFY: 1.13
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара SFY, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SFY: 0.64
SMH: 0.05
Коэффициент Мартина SFY, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SFY: 2.39
SMH: 0.12

Показатель коэффициента Шарпа SFY на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFY и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.04
SFY
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFY и SMH

Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SMH в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFY
SoFi Select 500 ETF
1.05%0.98%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок SFY и SMH

Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.56%
-24.78%
SFY
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности SFY и SMH

Текущая волатильность для SoFi Select 500 ETF (SFY) составляет 15.65%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 23.86%. Это указывает на то, что SFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.65%
23.86%
SFY
SMH