PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFY.AX с STW.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFY.AX с STW.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SFY.AX (SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 50 ETF) and STW.AX (SPDR S&P/ASX 200 ETF) are both exchange-traded funds - SFY.AX is a Global Equities fund tracking the SPDR Index, while STW.AX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P/ASX 200 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SFY.AX returned 8.90%/yr vs 8.92%/yr for STW.AX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности SFY.AX и STW.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 50 ETF (SFY.AX) и SPDR S&P/ASX 200 ETF (STW.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFY.AX показывает доходность 4.99%, что значительно выше, чем у STW.AX с доходностью 2.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFY.AX имеют среднегодовую доходность 8.90%, а акции STW.AX немного впереди с 8.92%.

SFY.AX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
3.17%
С начала года
4.99%
1 год
5.32%
3 года*
10.42%
5 лет*
8.04%
10 лет*
8.90%

STW.AX

1 день
-0.52%
1 месяц
-1.85%
6 месяцев
0.18%
С начала года
2.53%
1 год
5.00%
3 года*
10.21%
5 лет*
7.62%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFY.AX и STW.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFY.AX
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 50 ETF		4.99%7.36%11.46%12.65%1.60%16.17%-1.66%24.22%-1.86%9.06%
STW.AX
SPDR S&P/ASX 200 ETF		2.53%10.21%11.50%12.18%-1.26%16.70%1.89%23.18%-2.92%11.55%

Correlation

The correlation between SFY.AX and STW.AX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2006 г.

0.91

The correlation between SFY.AX and STW.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 50 ETF

SPDR S&P/ASX 200 ETF

Часто сравнивают с SFY.AX:
SFY.AX с GOVT.AXSFY.AX с DJRE.AXSFY.AX с OZF.AXSFY.AX с OZR.AXSFY.AX с QMIX.AXSFY.AX с SLF.AXSFY.AX с SPY.AX
Часто сравнивают с STW.AX:
STW.AX с DJRE.AXSTW.AX с GOVT.AXSTW.AX с OZF.AXSTW.AX с OZR.AXSTW.AX с SLF.AXSTW.AX с SSO.AXSTW.AX с SPY.AX

Доходность на риск

SFY.AX vs. STW.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFY.AX
Ранг доходности на риск SFY.AX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY.AX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY.AX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY.AX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY.AX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY.AX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
STW.AX
Ранг доходности на риск STW.AX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STW.AX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STW.AX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STW.AX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STW.AX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STW.AX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFY.AX c STW.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 50 ETF (SFY.AX) и SPDR S&P/ASX 200 ETF (STW.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFY.AXSTW.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.40

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.65

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

0.57

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

1.35

+0.12

SFY.AX vs. STW.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFY.AX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STW.AX равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFY.AX и STW.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFY.AX и STW.AX

Максимальная просадка SFY.AX за все время составила -48.20%, примерно равная максимальной просадке STW.AX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY.AX и STW.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFY.AXSTW.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-50.66%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-8.44%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.86%

-13.18%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.21%

-14.82%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

-34.99%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-3.40%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-9.77%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.61%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SFY.AX и STW.AX

SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 50 ETF (SFY.AX) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с SPDR S&P/ASX 200 ETF (STW.AX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что SFY.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STW.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFY.AXSTW.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.26%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.93%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

12.03%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

12.69%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

14.34%

+0.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFY.AX и STW.AX

Дивидендная доходность SFY.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности STW.AX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFY.AX
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 50 ETF		3.87%3.60%4.04%4.16%6.09%3.95%2.73%4.85%5.07%4.60%4.82%4.34%
STW.AX
SPDR S&P/ASX 200 ETF		3.71%3.49%3.65%4.22%6.80%3.75%2.27%4.68%4.55%4.10%3.89%3.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SFY.AX and STW.AX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SFY.AX is categorized as Global Equities, while STW.AX is Large Cap Blend Equities. SFY.AX tracks SPDR Index, while STW.AX tracks S&P/ASX 200 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFY.AX и STW.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор