Сравнение SFNNX с FIWCX
SFNNX (Schwab Fundamental International Large Company Index Fund) and FIWCX (Fidelity SAI International Value Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, SFNNX returned 13.16%/yr vs 13.02%/yr for FIWCX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SFNNX charges 0.25%/yr vs 0.17%/yr for FIWCX.
Доходность
Сравнение доходности SFNNX и FIWCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFNNX показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у FIWCX с доходностью 14.22%.
SFNNX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 43.94%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 11.72%
FIWCX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 14.22%
- 6 месяцев
- 18.05%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFNNX и FIWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 20.66% | 41.06% | 2.27% | 19.88% | -7.95% | 14.38% | 4.35% | 18.09% | -13.96% | 1.06% |
FIWCX Fidelity SAI International Value Index Fund | 14.22% | 43.38% | 4.94% | 18.99% | -5.96% | 13.88% | -3.94% | 17.30% | -16.13% | 0.77% |
Correlation
The correlation between SFNNX and FIWCX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between SFNNX and FIWCX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFNNX vs. FIWCX — Ранг доходности на риск
SFNNX
FIWCX
Сравнение SFNNX c FIWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFNNX | FIWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.44 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 3.19 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | 12.34 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFNNX | FIWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 2.43 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.81 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.50 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SFNNX и FIWCX
Максимальная просадка SFNNX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки FIWCX в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFNNX и FIWCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFNNX | FIWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.60% | -42.73% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -11.13% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.78% | -14.83% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -28.49% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.21% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -9.08% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.86% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFNNX и FIWCX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что SFNNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFNNX | FIWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.18% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 11.48% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 14.63% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 16.16% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 18.21% | -0.93% |
Сравнение комиссий SFNNX и FIWCX
SFNNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FIWCX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFNNX и FIWCX
Дивидендная доходность SFNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности FIWCX в 6.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWCX Fidelity SAI International Value Index Fund | 6.11% | 6.97% | 4.26% | 5.88% | 4.66% | 8.74% | 1.58% | 3.40% | 2.18% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 4.24% | 5.11% | 3.61% | 3.26% | 2.92% | 3.81% | 2.42% | 3.69% | 3.51% | 2.70% | 3.21% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SFNNX and FIWCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SFNNX has higher volatility (4.58%) compared to FIWCX (4.18%). In terms of maximum drawdown, SFNNX dropped -59.60% vs FIWCX's -42.73%.
SFNNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFNNX и FIWCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор