PortfoliosLab logo
Сравнение SFNNX с EWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFNNX и EWL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SFNNX и EWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.15%
198.73%
SFNNX
EWL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFNNX:

0.65

EWL:

1.11

Коэф-т Сортино

SFNNX:

0.98

EWL:

1.59

Коэф-т Омега

SFNNX:

1.13

EWL:

1.21

Коэф-т Кальмара

SFNNX:

0.77

EWL:

1.29

Коэф-т Мартина

SFNNX:

2.22

EWL:

3.10

Индекс Язвы

SFNNX:

4.75%

EWL:

5.62%

Дневная вол-ть

SFNNX:

16.34%

EWL:

15.74%

Макс. просадка

SFNNX:

-62.47%

EWL:

-51.62%

Текущая просадка

SFNNX:

-1.46%

EWL:

-1.06%

Доходность по периодам

С начала года, SFNNX показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у EWL с доходностью 15.23%. За последние 10 лет акции SFNNX уступали акциям EWL по среднегодовой доходности: 5.77% против 6.58% соответственно.


SFNNX

С начала года

11.10%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

6.23%

1 год

9.85%

5 лет

15.13%

10 лет

5.77%

EWL

С начала года

15.23%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

4.29%

1 год

17.35%

5 лет

9.62%

10 лет

6.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFNNX и EWL

SFNNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EWL в 0.50%.


График комиссии EWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWL: 0.50%
График комиссии SFNNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFNNX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFNNX и EWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFNNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFNNX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

EWL
Ранг риск-скорректированной доходности EWL, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFNNX c EWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFNNX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFNNX: 0.65
EWL: 1.11
Коэффициент Сортино SFNNX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFNNX: 0.98
EWL: 1.59
Коэффициент Омега SFNNX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFNNX: 1.13
EWL: 1.21
Коэффициент Кальмара SFNNX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFNNX: 0.77
EWL: 1.29
Коэффициент Мартина SFNNX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SFNNX: 2.22
EWL: 3.10

Показатель коэффициента Шарпа SFNNX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа EWL равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFNNX и EWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
1.11
SFNNX
EWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFNNX и EWL

Дивидендная доходность SFNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности EWL в 1.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund
3.25%3.61%3.27%2.92%3.81%2.43%3.68%3.51%2.70%3.20%2.91%3.60%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
1.92%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%2.49%

Просадки

Сравнение просадок SFNNX и EWL

Максимальная просадка SFNNX за все время составила -62.47%, что больше максимальной просадки EWL в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFNNX и EWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.46%
-1.06%
SFNNX
EWL

Волатильность

Сравнение волатильности SFNNX и EWL

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что SFNNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.38%
9.71%
SFNNX
EWL