PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SFNNX с EWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SFNNXEWL
Дох-ть с нач. г.6.57%5.27%
Дох-ть за 1 год20.56%21.22%
Дох-ть за 3 года5.41%2.07%
Дох-ть за 5 лет7.70%7.25%
Дох-ть за 10 лет5.70%6.67%
Коэф-т Шарпа1.631.65
Коэф-т Сортино2.272.35
Коэф-т Омега1.291.28
Коэф-т Кальмара2.361.17
Коэф-т Мартина9.547.72
Индекс Язвы2.17%2.67%
Дневная вол-ть12.67%12.44%
Макс. просадка-62.39%-51.62%
Текущая просадка-5.49%-5.81%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SFNNX и EWL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SFNNX и EWL

С начала года, SFNNX показывает доходность 6.57%, что значительно выше, чем у EWL с доходностью 5.27%. За последние 10 лет акции SFNNX уступали акциям EWL по среднегодовой доходности: 5.70% против 6.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.38%
11.22%
SFNNX
EWL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFNNX и EWL

SFNNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EWL в 0.50%.


EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
График комиссии EWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SFNNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SFNNX c EWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SFNNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SFNNX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SFNNX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SFNNX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SFNNX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SFNNX, с текущим значением в 9.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.54
EWL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWL, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWL, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWL, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWL, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWL, с текущим значением в 7.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.72

Сравнение коэффициента Шарпа SFNNX и EWL

Показатель коэффициента Шарпа SFNNX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWL равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFNNX и EWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.63
1.65
SFNNX
EWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFNNX и EWL

Дивидендная доходность SFNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности EWL в 2.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund
3.06%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%3.60%2.72%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
2.04%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%2.49%1.83%

Просадки

Сравнение просадок SFNNX и EWL

Максимальная просадка SFNNX за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки EWL в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFNNX и EWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-5.49%
-5.81%
SFNNX
EWL

Волатильность

Сравнение волатильности SFNNX и EWL

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) составляет 2.80%, в то время как у iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что SFNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.80%
3.40%
SFNNX
EWL