PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SFNNX с EWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SFNNX и EWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.62%
-0.06%
SFNNX
EWL

Доходность по периодам

С начала года, SFNNX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у EWL с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции SFNNX уступали акциям EWL по среднегодовой доходности: 5.36% против 5.88% соответственно.


SFNNX

С начала года

4.19%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-1.62%

1 год

10.17%

5 лет (среднегодовая)

7.21%

10 лет (среднегодовая)

5.36%

EWL

С начала года

-0.20%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

-0.06%

1 год

7.41%

5 лет (среднегодовая)

6.14%

10 лет (среднегодовая)

5.88%

Основные характеристики


SFNNXEWL
Коэф-т Шарпа0.810.62
Коэф-т Сортино1.160.93
Коэф-т Омега1.151.11
Коэф-т Кальмара1.220.64
Коэф-т Мартина3.692.21
Индекс Язвы2.76%3.46%
Дневная вол-ть12.58%12.43%
Макс. просадка-62.39%-51.62%
Текущая просадка-7.60%-10.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFNNX и EWL

SFNNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EWL в 0.50%.


EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
График комиссии EWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SFNNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SFNNX и EWL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SFNNX c EWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SFNNX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.810.62
Коэффициент Сортино SFNNX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.160.93
Коэффициент Омега SFNNX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.11
Коэффициент Кальмара SFNNX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.220.64
Коэффициент Мартина SFNNX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.692.21
SFNNX
EWL

Показатель коэффициента Шарпа SFNNX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа EWL равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFNNX и EWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.81
0.62
SFNNX
EWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFNNX и EWL

Дивидендная доходность SFNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности EWL в 2.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund
3.14%3.27%2.92%3.81%2.43%3.68%3.51%2.70%3.20%2.91%3.60%2.72%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
2.16%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%2.49%1.83%

Просадки

Сравнение просадок SFNNX и EWL

Максимальная просадка SFNNX за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки EWL в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFNNX и EWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.60%
-10.71%
SFNNX
EWL

Волатильность

Сравнение волатильности SFNNX и EWL

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) имеют волатильность 3.83% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
3.91%
SFNNX
EWL