Сравнение SFEB с KMAR
SFEB (FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February) and KMAR (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. SFEB is actively managed, while KMAR is passively managed. Over the past year, SFEB returned 22.46% vs 23.16% for KMAR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SFEB charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for KMAR.
Доходность
Сравнение доходности SFEB и KMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFEB показывает доходность 11.67%, а KMAR немного выше – 12.18%.
SFEB
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 11.67%
- С начала года
- 11.67%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMAR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 12.18%
- С начала года
- 12.18%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFEB и KMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | 11.67% | 11.73% |
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | 12.18% | 11.45% |
Correlation
The correlation between SFEB and KMAR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between SFEB and KMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFEB vs. KMAR — Ранг доходности на риск
SFEB
KMAR
Сравнение SFEB c KMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February (SFEB) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFEB | KMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.47 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 4.75 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.68 | 19.46 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFEB и KMAR
Максимальная просадка SFEB за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки KMAR в -11.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFEB и KMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFEB | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -11.32% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -4.89% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -1.32% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.19% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFEB и KMAR
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February (SFEB) составляет 2.50%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что SFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFEB | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 2.87% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 6.70% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.46% | 9.36% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 12.06% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 12.06% | -0.10% |
Сравнение комиссий SFEB и KMAR
SFEB берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KMAR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFEB и KMAR
Ни SFEB, ни KMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SFEB and KMAR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KMAR has higher volatility (2.87%) compared to SFEB (2.50%). In terms of maximum drawdown, SFEB dropped -16.67% vs KMAR's -11.32%.
On 1-year performance, KMAR leads with 23.16% vs 22.46% for SFEB. On fees, KMAR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SFEB has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KMAR has performed better with a 23.16% return vs 22.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KMAR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for SFEB.
SFEB and KMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for SFEB and 0.79% for KMAR.
KMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFEB и KMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор