Сравнение SEZL с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение SEZL с ^GSPC

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEZL или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между SEZL и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SEZL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SEZL

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEZL:

3.03

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

SEZL:

3.75

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

SEZL:

1.46

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

SEZL:

8.76

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

SEZL:

18.83

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

SEZL:

24.58%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

SEZL:

152.79%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

SEZL:

-89.95%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SEZL:

-38.22%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, SEZL показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.

SEZL

С начала года

12.06%

1 месяц

24.90%

6 месяцев

124.07%

1 год

649.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEZL и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SEZL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEZL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEZL

^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа SEZL на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEZL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SEZL

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SEZL и ^GSPC

Максимальная просадка SEZL за все время составила -89.95%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEZL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SEZL

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SEZL и ^GSPC

Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) имеет более высокую волатильность в 25.40% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что SEZL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SEZL

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SEZL с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SEZL и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEZL и ^GSPC

SEZL

^GSPC

Сравнение SEZL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок SEZL и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SEZL и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество