PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEZL с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SEZL с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности SEZL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEZL и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023
SEZL
Sezzle Inc. Common Stock		0.35%48.89%1,146.59%-74.69%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, SEZL показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

SEZL

1 день
0.65%
1 месяц
-15.96%
С начала года
0.35%
6 месяцев
-19.19%
1 год
75.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sezzle Inc. Common Stock

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SEZL:
SEZL с AFRMSEZL с WGSSEZL с PYPLSEZL с MSTRSEZL с TMCSEZL с TSSISEZL с AXP
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SEZL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEZL
Ранг доходности на риск SEZL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEZL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEZL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEZL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEZL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEZL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEZL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEZL^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.92

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.41

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.41

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

6.61

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEZL vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEZL на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEZL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEZL^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.92

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.46

+0.13

Корреляция

Корреляция между SEZL и ^GSPC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SEZL и ^GSPC

Максимальная просадка SEZL за все время составила -89.95%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEZL и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SEZL^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.95%

-56.78%

-33.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.02%

-12.14%

-59.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.03%

-5.78%

-59.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.76%

-10.75%

-29.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.97%

2.60%

+46.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SEZL и ^GSPC

Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) имеет более высокую волатильность в 18.61% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SEZL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEZL^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.61%

5.37%

+13.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.73%

9.55%

+48.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.17%

18.33%

+82.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.64%

16.90%

+121.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.64%

18.05%

+120.59%