PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECT с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECT с XLF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SECT (Main Sector Rotation ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SECT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Main Management, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. SECT is actively managed, while XLF is passively managed. Over the past 5 years, SECT returned 12.80%/yr vs 7.61%/yr for XLF. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SECT charges 0.78%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности SECT и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SECT показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -6.64%.

SECT

1 день
-0.53%
1 месяц
7.71%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.38%
1 год
31.19%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—

XLF

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-4.18%
1 год
1.13%
3 года*
17.64%
5 лет*
7.61%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECT и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SECT
Main Sector Rotation ETF		11.86%17.80%18.61%21.10%-12.80%28.88%15.65%28.06%-9.66%9.39%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-6.64%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%15.87%

Correlation

The correlation between SECT and XLF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.73

The correlation between SECT and XLF shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SECT и XLF

Секторы
SECT
XLF

Технологии

38.9%
1.8%

Финансовые услуги

14.4%
98.0%

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Коммуникационные услуги

12.0%

-

Промышленность

10.7%
0.2%

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Здравоохранение

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

SECT
38.9%
XLF
1.8%

Финансовые услуги

SECT
14.4%
XLF
98.0%

Потребительский циклический сектор

SECT
12.7%
XLF

-

Коммуникационные услуги

SECT
12.0%
XLF

-

Промышленность

SECT
10.7%
XLF
0.2%

Энергетика

SECT
4.3%
XLF

-

Сырьевые материалы

SECT
4.0%
XLF

-

Здравоохранение

SECT
2.6%
XLF

-

Потребительский защитный сектор

SECT
0.5%
XLF

-

Коммунальные услуги

SECT
0.1%
XLF

-

Недвижимость

SECT
0.0%
XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Sector Rotation ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с XLSRSECT с AESRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с JEPI
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

SECT vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECT c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECTXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
0.08

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
0.20

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.02

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

0.08

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

0.20

+11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECT vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECTXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.08

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.41

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.20

+0.49

Просадки

Сравнение просадок SECT и XLF

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECTXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-82.69%

+44.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-14.79%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.71%

-15.54%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-25.81%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-9.34%

+8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-20.03%

+15.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

5.66%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и XLF

Main Sector Rotation ETF (SECT) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что SECT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECTXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.29%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

10.94%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

14.41%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

18.63%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

22.16%

-2.03%

Сравнение комиссий SECT и XLF

SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и XLF

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности XLF в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.60%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.56%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

SECT and XLF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SECT has higher volatility (3.46%) compared to XLF (3.29%). In terms of maximum drawdown, SECT dropped -38.09% vs XLF's -82.69%.

On 5-year performance, SECT leads with 12.80% vs 7.61% for XLF. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SECT has performed better with a 12.80% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.78% for SECT.

XLF has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.60% for SECT.

SECT is categorized as Large Cap Blend Equities, while XLF is Financials Equities. They also come from different issuers: Main Management and State Street. Their fees differ too: 0.78% for SECT and 0.08% for XLF.

SECT currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECT и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор