PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение SECT с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SECT с XLF

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Sector Rotation ETF (SECT) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

SECT и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SECT - это активно управляемый фонд от Main Management. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SECT или XLF.

Корреляция

Корреляция между SECT и XLF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SECT и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
124.82%
137.81%
SECT
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SECT:

0.43

XLF:

1.25

Коэф-т Сортино

SECT:

0.75

XLF:

1.76

Коэф-т Омега

SECT:

1.11

XLF:

1.26

Коэф-т Кальмара

SECT:

0.44

XLF:

1.62

Коэф-т Мартина

SECT:

1.65

XLF:

6.26

Индекс Язвы

SECT:

5.80%

XLF:

4.03%

Дневная вол-ть

SECT:

22.33%

XLF:

20.23%

Макс. просадка

SECT:

-38.09%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

SECT:

-9.52%

XLF:

-4.31%

Доходность по периодам

С начала года, SECT показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 3.33%.

SECT

С начала года

-4.84%

1 месяц

13.60%

6 месяцев

-2.31%

1 год

6.79%

5 лет

15.79%

10 лет

N/A

XLF

С начала года

3.33%

1 месяц

12.58%

6 месяцев

7.53%

1 год

24.62%

5 лет

20.27%

10 лет

14.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Sector Rotation ETF

Financial Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий SECT и XLF

SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.

SECT
Main Sector Rotation ETF
График комиссии SECT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SECT: 0.78%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLF: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SECT и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SECT
Ранг риск-скорректированной доходности SECT, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SECT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SECT c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SECT, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SECT: 0.43
XLF: 1.25
Коэффициент Сортино SECT, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SECT: 0.75
XLF: 1.76
Коэффициент Омега SECT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SECT: 1.11
XLF: 1.26
Коэффициент Кальмара SECT, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SECT: 0.44
XLF: 1.62
Коэффициент Мартина SECT, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SECT: 1.65
XLF: 6.26

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.43
1.25
SECT
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и XLF

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности XLF в 1.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.38%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.68%0.50%0.00%0.00%0.00%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.43%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок SECT и XLF

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.52%
-4.31%
SECT
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и XLF

Main Sector Rotation ETF (SECT) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 13.52%. Это указывает на то, что SECT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.37%
13.52%
SECT
XLF

Пользовательские портфели с SECT или XLF

P1
13%
YTD
FFH.TO
BRK-B
NTDOY
SZLMY
PGR
XLP
LGLV
NDAQ
XLF
EVX
FTEC
KBWP
IWY
SMH
NVDA
OPTIMIZED SIMPLE 6
12%
YTD
QQQ
XLF
RING
SPHQ
VGK
EWG
1 / 33

Последние обсуждения

Start and end date for portfolio performance & analysis

Hi All

This is an amazing tool! The only feature that I can't see is the option to add a start and end date (month or year) for portfolio calculations (for example: from December 2024 to January 2025). Is that something I'm missing?

Thanks,

John

John Harrison

14 февраля 25 г. Posted in general
98

Return and Dividend Calculation

So is the Dividends and Return in my portfolio , is it average or median of all the stocks and ETF's in it, how is it calculated

Farshad

08 января 25 г. Posted in general
350

Drawdowns and Data

Hi what data sources do you guys use for different ETF, and Mutual Data? Also are drawdowns calculated daily or monthly?

Thank You

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
558