Сравнение SECD.DE с EGV7.DE
SECD.DE (iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist) and EGV7.DE (Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist) are both European Government Bonds funds - SECD.DE tracks the FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond while EGV7.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, SECD.DE returned -2.19%/yr vs -1.08%/yr for EGV7.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SECD.DE charges 0.09%/yr vs 0.17%/yr for EGV7.DE.
Доходность
Сравнение доходности SECD.DE и EGV7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SECD.DE показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у EGV7.DE с доходностью -0.03%.
SECD.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- —
EGV7.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 0.84%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- 0.15%
Сравнение доходности по годам SECD.DE и EGV7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECD.DE iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist | 0.13% | 0.63% | 1.57% | 6.94% | -18.16% | -3.30% | 1.19% |
EGV7.DE Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | -0.03% | 2.42% | 1.80% | 6.79% | -14.32% | -1.89% | 0.66% |
Correlation
The correlation between SECD.DE and EGV7.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between SECD.DE and EGV7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECD.DE vs. EGV7.DE — Ранг доходности на риск
SECD.DE
EGV7.DE
Сравнение SECD.DE c EGV7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist (SECD.DE) и Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist (EGV7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECD.DE | EGV7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.13 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 0.37 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECD.DE | EGV7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.12 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.20 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.55 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок SECD.DE и EGV7.DE
Максимальная просадка SECD.DE за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки EGV7.DE в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECD.DE и EGV7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECD.DE | EGV7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -16.95% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -3.36% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.96% | -3.36% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -16.85% | -4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -6.66% | -7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -3.68% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.20% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECD.DE и EGV7.DE
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist (SECD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist (EGV7.DE) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что SECD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGV7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECD.DE | EGV7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 1.51% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 3.31% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 3.82% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 5.24% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 4.33% | +1.69% |
Сравнение комиссий SECD.DE и EGV7.DE
SECD.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EGV7.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECD.DE и EGV7.DE
Дивидендная доходность SECD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности EGV7.DE в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV7.DE Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 1.41% | 1.41% | 1.47% | 1.40% | 1.84% | 1.64% | 1.67% | 1.04% | 1.49% |
SECD.DE iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist | 2.71% | 2.59% | 2.30% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SECD.DE and EGV7.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SECD.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SECD.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for EGV7.DE.
SECD.DE tracks FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond, while EGV7.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for SECD.DE and 0.17% for EGV7.DE.
Подберите оптимальное распределение для SECD.DE и EGV7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор