PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEBYY с AKZA.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SEBYY с AKZA.AS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SEBYY (SEB SA) and AKZA.AS (Akzo Nobel N.V.) are both stocks. SEBYY operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while AKZA.AS operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past year, SEBYY returned -42.55% vs 1.95% for AKZA.AS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SEBYY и AKZA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEB SA (SEBYY) и Akzo Nobel N.V. (AKZA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SEBYY торгуется в USD, в то время как AKZA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AKZA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SEBYY показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у AKZA.AS с доходностью -2.59%.

SEBYY

1 день
0.00%
1 месяц
6.30%
С начала года
6.30%
6 месяцев
6.30%
1 год
-42.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AKZA.AS

1 день
3.06%
1 месяц
8.99%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
4.93%
1 год
1.95%
3 года*
-1.92%
5 лет*
-9.98%
10 лет*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEBYY и AKZA.AS

2026 (YTD)202520242023
SEBYY
SEB SA		6.30%-53.08%11.11%0.00%
AKZA.AS
Akzo Nobel N.V.		-2.59%20.01%-24.94%10.23%

Correlation

The correlation between SEBYY and AKZA.AS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEB SA

Akzo Nobel N.V.

Часто сравнивают с AKZA.AS:
AKZA.AS с HEIA.ASAKZA.AS с PPGAKZA.AS с ^GSPCAKZA.AS с SK.PA

Доходность на риск

SEBYY vs. AKZA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEBYY
Ранг доходности на риск SEBYY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEBYY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEBYY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEBYY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEBYY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEBYY: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AKZA.AS
Ранг доходности на риск AKZA.AS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AKZA.AS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKZA.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKZA.AS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKZA.AS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKZA.AS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEBYY c AKZA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEB SA (SEBYY) и Akzo Nobel N.V. (AKZA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEBYYAKZA.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
0.03

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
0.32

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.18

1.05

-0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

0.04

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

0.10

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEBYY vs. AKZA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEBYY на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа AKZA.AS равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEBYY и AKZA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEBYYAKZA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

0.03

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.09

-0.71

Просадки

Сравнение просадок SEBYY и AKZA.AS

Максимальная просадка SEBYY за все время составила -53.08%, что меньше максимальной просадки AKZA.AS в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEBYY и AKZA.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEBYYAKZA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.08%

-67.18%

+14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.95%

-24.64%

-21.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.12%

-40.89%

-9.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.06%

-22.11%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.88%

10.27%

+27.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SEBYY и AKZA.AS

Текущая волатильность для SEB SA (SEBYY) составляет 6.11%, в то время как у Akzo Nobel N.V. (AKZA.AS) волатильность равна 28.24%. Это указывает на то, что SEBYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AKZA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEBYYAKZA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

28.24%

-22.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

34.63%

-28.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.15%

38.19%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.77%

30.70%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.77%

27.60%

+6.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEBYY и AKZA.AS

Дивидендная доходность SEBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности AKZA.AS в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AKZA.AS
Akzo Nobel N.V.		3.50%3.34%3.42%2.65%3.16%2.03%2.19%15.61%3.28%8.00%2.64%2.38%
SEBYY
SEB SA		5.92%5.58%2.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEBYY и AKZA.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEB SA и Akzo Nobel N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SEBYY значения в USD, AKZA.AS значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

SEBYY and AKZA.AS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEBYY и AKZA.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор