PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEAC.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEAC.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEAC.DE (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - SEAC.DE tracks the MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while WEBG.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, SEAC.DE returned 17.77% vs 26.64% for WEBG.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SEAC.DE charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности SEAC.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (SEAC.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEAC.DE показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у WEBG.DE с доходностью 12.80%.

SEAC.DE

1 день
0.15%
1 месяц
4.65%
С начала года
9.72%
6 месяцев
9.93%
1 год
17.77%
3 года*
14.37%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—

WEBG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.70%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.74%
1 год
26.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEAC.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
SEAC.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		9.72%1.57%14.44%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		12.80%9.19%16.33%

Correlation

The correlation between SEAC.DE and WEBG.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.92

The correlation between SEAC.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SEAC.DE:
SEAC.DE с VDIV.DESEAC.DE с XDEV.DESEAC.DE с IQQI.DESEAC.DE с AW1C.DESEAC.DE с IS3S.DESEAC.DE с ISPA.DESEAC.DE с MVEW.DE
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

SEAC.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEAC.DE
Ранг доходности на риск SEAC.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAC.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAC.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAC.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAC.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAC.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEAC.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (SEAC.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAC.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.33

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
3.26

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

4.11

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

16.53

-14.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEAC.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEAC.DE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа WEBG.DE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEAC.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAC.DEWEBG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.33

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.24

-0.56

Просадки

Сравнение просадок SEAC.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка SEAC.DE за все время составила -32.50%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAC.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAC.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.50%

-21.31%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.82%

-6.50%

-13.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-0.63%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-2.81%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

1.62%

+9.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SEAC.DE и WEBG.DE

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (SEAC.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) имеют волатильность 3.05% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAC.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.10%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

8.28%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

11.48%

+13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

14.15%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

14.15%

+3.86%

Сравнение комиссий SEAC.DE и WEBG.DE

SEAC.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEAC.DE и WEBG.DE

Ни SEAC.DE, ни WEBG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
SEAC.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%

Часто задаваемые вопросы

SEAC.DE and WEBG.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for SEAC.DE.

SEAC.DE tracks MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.22% for SEAC.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEAC.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор