Сравнение SE15.L с CBSE.L
SE15.L (iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and CBSE.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis) are both European Corporate Bonds funds - SE15.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR while CBSE.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SE15.L returned 1.50%/yr vs -0.11%/yr for CBSE.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SE15.L и CBSE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SE15.L торгуется в GBP, в то время как CBSE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBSE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SE15.L показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у CBSE.L с доходностью -0.42%.
SE15.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 2.18%
CBSE.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SE15.L и CBSE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE15.L iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -0.33% | 9.40% | 0.01% | 4.04% | -2.64% | -6.64% | 6.70% | -2.39% | 0.34% | 4.51% |
CBSE.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | -0.42% | 8.60% | -0.00% | 5.96% | -10.95% | -7.70% | 8.93% | 2.37% | -1.04% | 8.00% |
Correlation
The correlation between SE15.L and CBSE.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.92 |
The correlation between SE15.L and CBSE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE15.L vs. CBSE.L — Ранг доходности на риск
SE15.L
CBSE.L
Сравнение SE15.L c CBSE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (SE15.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SE15.L | CBSE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.15 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 2.96 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SE15.L | CBSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.97 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.02 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.17 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SE15.L и CBSE.L
Максимальная просадка SE15.L за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки CBSE.L в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE15.L и CBSE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE15.L | CBSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.78% | -24.02% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -4.12% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.25% | -4.12% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.15% | -19.55% | +9.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -7.66% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -9.73% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.60% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE15.L и CBSE.L
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (SE15.L) составляет 1.31%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что SE15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBSE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE15.L | CBSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.58% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 3.79% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 4.87% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 6.43% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 7.44% | -0.39% |
Сравнение комиссий SE15.L и CBSE.L
И SE15.L, и CBSE.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE15.L и CBSE.L
Дивидендная доходность SE15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что сопоставимо с доходностью CBSE.L в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.50% | 3.72% | 3.18% | 1.80% | 0.58% | 0.59% | 0.61% | 1.03% | 1.42% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
SE15.L iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.51% | 3.34% | 3.02% | 1.62% | 0.58% | 0.68% | 0.66% | 0.73% | 0.69% | 0.77% | 1.05% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SE15.L and CBSE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SE15.L and CBSE.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
SE15.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while CBSE.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: iShares and UBS.
Подберите оптимальное распределение для SE15.L и CBSE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор