Сравнение SDIU.L с JPST.L
SDIU.L (Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc)) and JPST.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SDIU.L is a Global Equity Income fund tracking the Solactive Global SuperDividend v2 Index, while JPST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. SDIU.L is passively managed, while JPST.L is actively managed. Over the past 3 years, SDIU.L returned 12.86%/yr vs 5.09%/yr for JPST.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SDIU.L charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for JPST.L.
Доходность
Сравнение доходности SDIU.L и JPST.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDIU.L показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у JPST.L с доходностью 1.81%.
SDIU.L
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 7.56%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPST.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDIU.L и JPST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDIU.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc) | 7.56% | 28.35% | 0.34% | 5.69% | -26.83% |
JPST.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.81% | 5.06% | 5.58% | 5.04% | 1.30% |
Correlation
The correlation between SDIU.L and JPST.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDIU.L vs. JPST.L — Ранг доходности на риск
SDIU.L
JPST.L
Сравнение SDIU.L c JPST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc) (SDIU.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDIU.L | JPST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.66 | -1.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 11.97 | -9.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 89.27 | -83.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDIU.L и JPST.L
Максимальная просадка SDIU.L за все время составила -35.60%, что больше максимальной просадки JPST.L в -3.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIU.L и JPST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDIU.L | JPST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.60% | -3.13% | -32.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -0.34% | -6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.80% | -0.46% | -18.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | 0.00% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.93% | -0.10% | -18.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.05% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIU.L и JPST.L
Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc) (SDIU.L) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что SDIU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDIU.L | JPST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 0.18% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 0.49% | +7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 0.79% | +10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 0.69% | +16.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 0.90% | +16.14% |
Сравнение комиссий SDIU.L и JPST.L
SDIU.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JPST.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIU.L и JPST.L
SDIU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.10% | 4.29% | 5.28% | 4.46% | 1.16% | 0.67% | 1.90% | 2.66% | 1.80% |
SDIU.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDIU.L and JPST.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPST.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPST.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for SDIU.L.
SDIU.L is categorized as Global Equity Income, while JPST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for SDIU.L and 0.18% for JPST.L.
Подберите оптимальное распределение для SDIU.L и JPST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор