PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDIU.L с FGQI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDIU.L с FGQI.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SDIU.L (Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc)) and FGQI.L (Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD) are both Global Equity Income funds - SDIU.L tracks the Solactive Global SuperDividend v2 Index while FGQI.L tracks the Fidelity Global Quality Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SDIU.L returned 12.86%/yr vs 16.20%/yr for FGQI.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDIU.L charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for FGQI.L.

Доходность

Сравнение доходности SDIU.L и FGQI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc) (SDIU.L) и Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD (FGQI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDIU.L показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у FGQI.L с доходностью 10.84%.

SDIU.L

1 день
-0.80%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
2.75%
С начала года
7.56%
1 год
16.45%
3 года*
12.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

FGQI.L

1 день
-0.77%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
7.76%
С начала года
10.84%
1 год
22.97%
3 года*
16.20%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDIU.L и FGQI.L

2026 (YTD)2025202420232022
SDIU.L
Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc)		7.56%28.35%0.34%5.69%-26.83%
FGQI.L
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD		10.84%20.08%11.79%17.99%-6.09%

Correlation

The correlation between SDIU.L and FGQI.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

0.59

The correlation between SDIU.L and FGQI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc)

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD

Часто сравнивают с SDIU.L:
SDIU.L с BKCG.LSDIU.L с BOTG.LSDIU.L с BUGG.LSDIU.L с URND.LSDIU.L с URNG.LSDIU.L с FUQA.LSDIU.L с GINC.L
Часто сравнивают с FGQI.L:
FGQI.L с FUSD.LFGQI.L с FUSA.LFGQI.L с FEMQ.LFGQI.L с LDGG.LFGQI.L с FUSS.LFGQI.L с FGQD.LFGQI.L с FEMD.L

Доходность на риск

SDIU.L vs. FGQI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDIU.L
Ранг доходности на риск SDIU.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIU.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIU.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIU.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FGQI.L
Ранг доходности на риск FGQI.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGQI.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGQI.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGQI.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGQI.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGQI.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDIU.L c FGQI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc) (SDIU.L) и Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD (FGQI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDIU.LFGQI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.88

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.84

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.84

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

11.68

-5.47

SDIU.L vs. FGQI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIU.L на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGQI.L равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIU.L и FGQI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDIU.L и FGQI.L

Максимальная просадка SDIU.L за все время составила -35.60%, примерно равная максимальной просадке FGQI.L в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIU.L и FGQI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDIU.LFGQI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-35.05%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-8.04%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.80%

-15.79%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-0.77%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.93%

-4.07%

-14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.96%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIU.L и FGQI.L

Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc) (SDIU.L) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD (FGQI.L) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что SDIU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGQI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDIU.LFGQI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.64%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

9.38%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26%

12.16%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

15.00%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

15.67%

+1.37%

Сравнение комиссий SDIU.L и FGQI.L

SDIU.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FGQI.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIU.L и FGQI.L

SDIU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGQI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FGQI.L
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD		1.78%1.81%2.32%2.71%2.77%2.52%2.45%2.34%2.78%1.50%
SDIU.L
Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDIU.L and FGQI.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FGQI.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FGQI.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for SDIU.L.

SDIU.L tracks Solactive Global SuperDividend v2 Index, while FGQI.L tracks Fidelity Global Quality Income Index. They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for SDIU.L and 0.40% for FGQI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDIU.L и FGQI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор