Сравнение SDIP.L с VHYD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L).

SDIP.L и VHYD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDIP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. VHYD.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDIP.L и VHYD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDIP.L и VHYD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
SDIP.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing	5.55%	7.51%	-2.89%	-9.44%	-23.51%
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing	6.89%	17.98%	11.24%	5.84%	4.59%

Разные валюты инструментов

SDIP.L торгуется в GBP, в то время как VHYD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDIP.L показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у VHYD.L с доходностью 6.89%.

SDIP.L

1 день: 0.34%

1 месяц: -2.76%

С начала года: 5.55%

6 месяцев: 6.76%

1 год: 15.63%

3 года*: 2.81%

5 лет*: —

10 лет*: —

VHYD.L

1 день: 1.76%

1 месяц: -2.51%

С начала года: 6.89%

6 месяцев: 12.27%

1 год: 22.10%

3 года*: 14.23%

5 лет*: 11.59%

10 лет*: 10.48%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing

Название символа

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с SDIP.L:

SDIP.L с EMHD.L SDIP.L с TDGB.L SDIP.L с HDEM.L SDIP.L с EEI.L SDIP.L с JEPQ SDIP.L с JEGP.L SDIP.L с JEQP.L

Часто сравнивают с VHYD.L:

VHYD.L с SCHD VHYD.L с VDIV.DE VHYD.L с JEPQ VHYD.L с WQDV.L VHYD.L с FUSD.L VHYD.L с JEPI VHYD.L с JEGP.L

Сравнение комиссий SDIP.L и VHYD.L

SDIP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VHYD.L в 0.29%.

SDIP.L

Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing

VHYD.L

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Доходность на риск

SDIP.L vs. VHYD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDIP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VHYD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDIP.L c VHYD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SDIP.L	VHYD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.19	1.77	-0.58
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.55	2.25	-0.69
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.36	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.75	2.90	-1.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.26	11.54	-4.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDIP.L vs. VHYD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIP.L на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа VHYD.L равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIP.L и VHYD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SDIP.L	VHYD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.19	1.77	-0.58
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.95	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.71	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.38	0.63	-1.01

Корреляция

Корреляция между SDIP.L и VHYD.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIP.L и VHYD.L

SDIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHYD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SDIP.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing	0.00%	0.00%	6.61%	2.00%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing	2.63%	2.77%	3.15%	3.31%	3.72%	3.14%	2.90%	3.23%	3.77%	2.96%	3.16%	3.32%

Просадки

Сравнение просадок SDIP.L и VHYD.L

Максимальная просадка SDIP.L за все время составила -42.74%, что больше максимальной просадки VHYD.L в -29.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIP.L и VHYD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SDIP.L	VHYD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.74%	-36.60%	-6.14%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.26%	-11.51%	-0.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-20.89%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-36.60%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-23.67%	-4.90%	-18.77%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-27.18%	-5.52%	-21.66%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.34%	2.30%	+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIP.L и VHYD.L

Текущая волатильность для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) составляет 3.94%, в то время как у Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что SDIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SDIP.L	VHYD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.94%	5.02%	-1.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.47%	7.96%	-0.49%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.14%	12.47%	+0.67%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.54%	12.26%	+4.28%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.54%	14.81%	+1.73%

Сравнение SDIP.L с VHYD.L

Доходность

Сравнение доходности SDIP.L и VHYD.L

Сравнение доходности по годам SDIP.L и VHYD.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

SDIP.L

VHYD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SDIP.L и VHYD.L

Доходность на риск

SDIP.L vs. VHYD.L — Ранг доходности на риск

SDIP.L

VHYD.L

Сравнение SDIP.L c VHYD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SDIP.L vs. VHYD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIP.L и VHYD.L

Просадки

Сравнение просадок SDIP.L и VHYD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SDIP.L и VHYD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)