Сравнение SDEM с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
SDEM и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDEM или DIVO.
Основные характеристики
| SDEM | DIVO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.71% | 18.65% |
| Дох-ть за 1 год | 8.63% | 24.09% |
| Дох-ть за 3 года | -3.14% | 8.99% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.13% | 11.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 0.91 | 4.01 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 1.72 | 17.84 |
| Индекс Язвы | 5.41% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 15.75% | 8.76% |
| Макс. просадка | -47.37% | -30.04% |
| Текущая просадка | -27.26% | -0.83% |
Корреляция
Корреляция между SDEM и DIVO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SDEM и DIVO
С начала года, SDEM показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 18.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDEM и DIVO
SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDEM c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEM и DIVO
Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности DIVO в 4.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 7.41% | 7.50% | 8.86% | 8.17% | 6.36% | 6.50% | 6.53% | 5.03% | 4.50% | 6.17% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.45% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDEM и DIVO
Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.37%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDEM и DIVO
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что SDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.