PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEM с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDEM с DIVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - SDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. SDEM is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, SDEM returned 4.15%/yr vs 10.84%/yr for DIVO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SDEM charges 0.67%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 6.64%.

SDEM

1 день
0.06%
1 месяц
-0.88%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.07%
1 год
29.60%
3 года*
19.64%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.74%

DIVO

1 день
1.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.64%
6 месяцев
6.60%
1 год
19.81%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDEM и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		10.42%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.64%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between SDEM and DIVO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.50

The correlation between SDEM and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDEM и DIVO

Секторы
SDEM
DIVO

Финансовые услуги

24.2%
30.3%

Промышленность

12.9%
16.2%

Коммунальные услуги

7.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

5.7%
1.0%

Потребительский защитный сектор

5.6%
6.9%

Технологии

5.6%
14.5%

Потребительский циклический сектор

5.5%
11.6%

Энергетика

5.1%
6.8%

Недвижимость

3.2%

-

Здравоохранение

2.0%
6.7%

Сырьевые материалы

1.2%
4.1%

Финансовые услуги

SDEM
24.2%
DIVO
30.3%

Промышленность

SDEM
12.9%
DIVO
16.2%

Коммунальные услуги

SDEM
7.9%
DIVO
2.0%

Коммуникационные услуги

SDEM
5.7%
DIVO
1.0%

Потребительский защитный сектор

SDEM
5.6%
DIVO
6.9%

Технологии

SDEM
5.6%
DIVO
14.5%

Потребительский циклический сектор

SDEM
5.5%
DIVO
11.6%

Энергетика

SDEM
5.1%
DIVO
6.8%

Недвижимость

SDEM
3.2%
DIVO

-

Здравоохранение

SDEM
2.0%
DIVO
6.7%

Сырьевые материалы

SDEM
1.2%
DIVO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с SCHDSDEM с DGRWSDEM с DVYASDEM с SPY
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

SDEM vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEM c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEMDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.21

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.27

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.35

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

12.08

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEM vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEMDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.21

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.91

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.86

-0.67

Просадки

Сравнение просадок SDEM и DIVO

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEMDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-30.04%

-17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-5.95%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-12.12%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.70%

-13.72%

-22.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

0.00%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-2.61%

-18.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.64%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и DIVO

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что SDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEMDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.17%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

6.95%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

9.03%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

11.94%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

14.84%

+4.38%

Сравнение комиссий SDEM и DIVO

SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и DIVO

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности DIVO в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		5.02%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

SDEM and DIVO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDEM has higher volatility (4.48%) compared to DIVO (2.17%). In terms of maximum drawdown, SDEM dropped -47.38% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.84% vs 4.15% for SDEM. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.84% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.67% for SDEM.

DIVO has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 5.02% for SDEM.

SDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.67% for SDEM and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEM и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор