PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEM с DGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDEM с DGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) and DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - SDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while DGS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDEM returned 4.84%/yr vs 9.93%/yr for DGS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SDEM charges 0.67%/yr vs 0.58%/yr for DGS.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у DGS с доходностью 14.53%. За последние 10 лет акции SDEM уступали акциям DGS по среднегодовой доходности: 4.84% против 9.93% соответственно.

SDEM

1 день
-1.52%
1 месяц
1.02%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.30%
1 год
30.03%
3 года*
19.61%
5 лет*
4.14%
10 лет*
4.84%

DGS

1 день
-1.37%
1 месяц
2.58%
С начала года
14.53%
6 месяцев
15.57%
1 год
27.26%
3 года*
16.17%
5 лет*
7.85%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDEM и DGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		10.35%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		14.53%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%

Correlation

The correlation between SDEM and DGS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2015 г.

0.80

The correlation between SDEM and DGS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с SCHDSDEM с DGRWSDEM с SPYSDEM с DVYA
Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSS

Доходность на риск

SDEM vs. DGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEM c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEMDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.76

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

2.43

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

2.72

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

9.16

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEM vs. DGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGS равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEMDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.76

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.53

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.58

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.23

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SDEM и DGS

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и DGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEMDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-61.83%

+14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-10.06%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-19.31%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.70%

-24.86%

-11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

-44.08%

-3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-1.40%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.71%

-12.59%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.98%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и DGS

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 4.90%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEMDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.24%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

13.03%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

15.56%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

14.87%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

17.32%

+1.90%

Сравнение комиссий SDEM и DGS

SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и DGS

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности DGS в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.21%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		5.42%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

SDEM and DGS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGS has higher volatility (5.24%) compared to SDEM (4.90%). In terms of maximum drawdown, SDEM dropped -47.38% vs DGS's -61.83%.

On 10-year performance, DGS leads with 9.93% vs 4.84% for SDEM. On fees, DGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SDEM has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGS has performed better with a 9.93% return vs 4.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.67% for SDEM.

SDEM has the higher dividend yield at 5.42%, compared with 3.21% for DGS.

SDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while DGS is Emerging Markets Diversified. SDEM tracks MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.67% for SDEM and 0.58% for DGS.

SDEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEM и DGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор