PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCYB с FIBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCYB с FIBUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) and FIBUX (Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund) are both funds - SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index, while FIBUX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past year, SCYB returned 6.99% vs 5.40% for FIBUX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCYB charges 0.03%/yr vs 0.00%/yr for FIBUX.

Доходность

Сравнение доходности SCYB и FIBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCYB показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у FIBUX с доходностью 0.46%.

SCYB

1 день
-0.29%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIBUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.40%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCYB и FIBUX

2026 (YTD)202520242023
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		1.55%8.33%8.15%6.74%
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund		0.46%7.20%1.31%4.12%

Correlation

The correlation between SCYB and FIBUX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.57

The correlation between SCYB and FIBUX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab High Yield Bond ETF

Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN
Часто сравнивают с FIBUX:
FIBUX с FJTDXFIBUX с FXNAXFIBUX с FUMBXFIBUX с BNDFIBUX с FBNDFIBUX с VBTLXFIBUX с FXAIX

Доходность на риск

SCYB vs. FIBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FIBUX
Ранг доходности на риск FIBUX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBUX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBUX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBUX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBUX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCYB c FIBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCYBFIBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.36

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.03

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.83

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

5.45

+7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCYB vs. FIBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCYB на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа FIBUX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCYB и FIBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCYBFIBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.36

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.35

+1.33

Просадки

Сравнение просадок SCYB и FIBUX

Максимальная просадка SCYB за все время составила -4.92%, что меньше максимальной просадки FIBUX в -19.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и FIBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCYBFIBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.92%

-19.76%

+14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-2.97%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-3.43%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-5.79%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.00%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SCYB и FIBUX

Текущая волатильность для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) составляет 1.07%, в то время как у Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что SCYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCYBFIBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.38%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.86%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

4.02%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

6.04%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

5.11%

+0.02%

Сравнение комиссий SCYB и FIBUX

SCYB берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FIBUX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCYB и FIBUX

Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности FIBUX в 4.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund		4.08%3.95%3.65%2.93%1.62%1.18%2.32%2.96%2.70%2.45%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		6.94%6.99%7.06%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCYB and FIBUX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIBUX has higher volatility (1.38%) compared to SCYB (1.07%). In terms of maximum drawdown, SCYB dropped -4.92% vs FIBUX's -19.76%.

SCYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCYB и FIBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор