Сравнение SCINX с FAOCX
SCINX (DWS CROCI International Fund) and FAOCX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class C) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SCINX returned 9.65%/yr vs 6.29%/yr for FAOCX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SCINX charges 0.91%/yr vs 2.25%/yr for FAOCX.
Доходность
Сравнение доходности SCINX и FAOCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SCINX превзошли акции FAOCX по среднегодовой доходности: 9.65% против 6.29% соответственно.
SCINX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 9.65%
FAOCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 6.29%
Сравнение доходности по годам SCINX и FAOCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCINX DWS CROCI International Fund | 8.99% | 44.99% | 2.37% | 18.85% | -13.29% | 9.30% | 3.00% | 21.45% | -14.47% | 22.01% |
FAOCX Fidelity Advisor Overseas Fund Class C | 0.00% | 14.19% | 3.86% | 19.03% | -25.22% | 17.97% | 13.77% | 26.37% | -15.77% | 28.58% |
Correlation
The correlation between SCINX and FAOCX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between SCINX and FAOCX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCINX vs. FAOCX — Ранг доходности на риск
SCINX
FAOCX
Сравнение SCINX c FAOCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI International Fund (SCINX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCINX | FAOCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.94 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | -0.42 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | -0.72 | +9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCINX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | -0.34 | +2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.17 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.25 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SCINX и FAOCX
Максимальная просадка SCINX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки FAOCX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCINX и FAOCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCINX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.90% | -60.45% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -7.33% | -4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.23% | -14.05% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.06% | -36.96% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.59% | -36.96% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -5.90% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -15.62% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 4.01% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCINX и FAOCX
DWS CROCI International Fund (SCINX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SCINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCINX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 0.00% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 4.07% | +6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.92% | 9.17% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 16.72% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 16.69% | -0.61% |
Сравнение комиссий SCINX и FAOCX
SCINX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии FAOCX в 2.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCINX и FAOCX
Дивидендная доходность SCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FAOCX в 8.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOCX Fidelity Advisor Overseas Fund Class C | 8.26% | 8.26% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 2.22% | 0.00% | 0.51% | 3.72% | 3.07% | 0.12% | 0.00% |
SCINX DWS CROCI International Fund | 2.52% | 2.75% | 3.20% | 3.55% | 3.48% | 3.89% | 1.80% | 3.39% | 3.73% | 2.49% | 3.76% | 3.52% |
Часто задаваемые вопросы
SCINX and FAOCX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCINX has higher volatility (4.29%) compared to FAOCX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SCINX dropped -63.90% vs FAOCX's -60.45%.
SCINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCINX и FAOCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор