PortfoliosLab logo
Сравнение SCHF с IXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHF и IXUS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCHF и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
164.26%
101.77%
SCHF
IXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHF:

0.69

IXUS:

0.63

Коэф-т Сортино

SCHF:

1.07

IXUS:

1.00

Коэф-т Омега

SCHF:

1.14

IXUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

SCHF:

0.88

IXUS:

0.78

Коэф-т Мартина

SCHF:

2.65

IXUS:

2.47

Индекс Язвы

SCHF:

4.44%

IXUS:

4.32%

Дневная вол-ть

SCHF:

17.18%

IXUS:

17.07%

Макс. просадка

SCHF:

-34.64%

IXUS:

-36.22%

Текущая просадка

SCHF:

-0.59%

IXUS:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у IXUS с доходностью 7.70%. За последние 10 лет акции SCHF превзошли акции IXUS по среднегодовой доходности: 6.45% против 4.74% соответственно.


SCHF

С начала года

10.22%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

5.84%

1 год

12.51%

5 лет

13.68%

10 лет

6.45%

IXUS

С начала года

7.70%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

3.58%

1 год

11.10%

5 лет

10.85%

10 лет

4.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHF и IXUS

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IXUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXUS: 0.09%
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHF: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHF и IXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHF
Ранг риск-скорректированной доходности SCHF, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

IXUS
Ранг риск-скорректированной доходности IXUS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHF c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHF, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHF: 0.69
IXUS: 0.63
Коэффициент Сортино SCHF, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHF: 1.07
IXUS: 1.00
Коэффициент Омега SCHF, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHF: 1.14
IXUS: 1.13
Коэффициент Кальмара SCHF, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHF: 0.88
IXUS: 0.78
Коэффициент Мартина SCHF, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHF: 2.65
IXUS: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXUS равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.63
SCHF
IXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и IXUS

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности IXUS в 3.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.96%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
3.09%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.40%2.58%2.81%2.95%

Просадки

Сравнение просадок SCHF и IXUS

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.64%, примерно равная максимальной просадке IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и IXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59%
-1.49%
SCHF
IXUS

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и IXUS

Schwab International Equity ETF (SCHF) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеют волатильность 11.46% и 11.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.46%
11.40%
SCHF
IXUS