PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHF с IXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCHFIXUS
Дох-ть с нач. г.6.57%6.85%
Дох-ть за 1 год16.74%16.69%
Дох-ть за 3 года2.57%0.80%
Дох-ть за 5 лет7.87%6.96%
Дох-ть за 10 лет4.78%4.34%
Коэф-т Шарпа1.341.32
Дневная вол-ть12.36%12.47%
Макс. просадка-34.87%-36.23%
Current Drawdown-1.06%-0.98%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SCHF и IXUS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и IXUS

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHF показывает доходность 6.57%, а IXUS немного выше – 6.85%. За последние 10 лет акции SCHF превзошли акции IXUS по среднегодовой доходности: 4.78% против 4.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
105.29%
90.25%
SCHF
IXUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab International Equity ETF

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Сравнение комиссий SCHF и IXUS

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IXUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
График комиссии IXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHF c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHF, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHF, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHF, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.09
IXUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IXUS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IXUS, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IXUS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IXUS, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IXUS, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.83

Сравнение коэффициента Шарпа SCHF и IXUS

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXUS равному 1.32. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SCHF и IXUS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50December2024FebruaryMarchAprilMay
1.34
1.32
SCHF
IXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и IXUS

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности IXUS в 2.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.78%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%2.21%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
2.93%3.13%2.48%3.11%1.85%3.09%3.00%2.40%2.57%2.80%2.95%2.07%

Просадки

Сравнение просадок SCHF и IXUS

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, примерно равная максимальной просадке IXUS в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и IXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.06%
-0.98%
SCHF
IXUS

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и IXUS

Schwab International Equity ETF (SCHF) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеют волатильность 3.19% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.19%
3.23%
SCHF
IXUS