PortfoliosLab logo
Сравнение SCHC с KWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHC и KWEB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SCHC и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.93%
47.95%
SCHC
KWEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHC:

0.73

KWEB:

0.58

Коэф-т Сортино

SCHC:

1.12

KWEB:

1.13

Коэф-т Омега

SCHC:

1.15

KWEB:

1.14

Коэф-т Кальмара

SCHC:

0.71

KWEB:

0.34

Коэф-т Мартина

SCHC:

2.68

KWEB:

1.59

Индекс Язвы

SCHC:

4.76%

KWEB:

15.63%

Дневная вол-ть

SCHC:

17.58%

KWEB:

42.55%

Макс. просадка

SCHC:

-43.94%

KWEB:

-80.92%

Текущая просадка

SCHC:

-5.20%

KWEB:

-65.04%

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у KWEB с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции SCHC превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: 4.29% против -0.52% соответственно.


SCHC

С начала года

9.12%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

4.52%

1 год

12.01%

5 лет

10.37%

10 лет

4.29%

KWEB

С начала года

9.68%

1 месяц

-8.81%

6 месяцев

4.31%

1 год

18.64%

5 лет

-5.34%

10 лет

-0.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHC и KWEB

SCHC берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии KWEB в 0.76%.


График комиссии KWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KWEB: 0.76%
График комиссии SCHC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHC: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHC и KWEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHC
Ранг риск-скорректированной доходности SCHC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

KWEB
Ранг риск-скорректированной доходности KWEB, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KWEB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHC c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHC, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHC: 0.73
KWEB: 0.58
Коэффициент Сортино SCHC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHC: 1.12
KWEB: 1.13
Коэффициент Омега SCHC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCHC: 1.15
KWEB: 1.14
Коэффициент Кальмара SCHC, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHC: 0.71
KWEB: 0.34
Коэффициент Мартина SCHC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHC: 2.68
KWEB: 1.59

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KWEB равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.58
SCHC
KWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и KWEB

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности KWEB в 3.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF
3.41%3.73%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.72%2.01%2.34%2.59%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
3.20%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%

Просадки

Сравнение просадок SCHC и KWEB

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и KWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.20%
-65.04%
SCHC
KWEB

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и KWEB

Текущая волатильность для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) составляет 11.07%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 16.01%. Это указывает на то, что SCHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.07%
16.01%
SCHC
KWEB