Сравнение SC0X.DE с WQTM.DE
SC0X.DE (Invesco European Technology Sector UCITS ETF) and WQTM.DE (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - SC0X.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Technology while WQTM.DE tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SC0X.DE charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for WQTM.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC0X.DE и WQTM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC0X.DE показывает доходность 16.14%, что значительно ниже, чем у WQTM.DE с доходностью 50.87%.
SC0X.DE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 11.90%
- С начала года
- 16.14%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 11.23%
WQTM.DE
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 17.46%
- С начала года
- 50.87%
- 6 месяцев
- 44.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SC0X.DE и WQTM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SC0X.DE Invesco European Technology Sector UCITS ETF | 16.14% | 7.50% |
WQTM.DE WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating | 50.87% | 22.54% |
Correlation
The correlation between SC0X.DE and WQTM.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0X.DE vs. WQTM.DE — Ранг доходности на риск
SC0X.DE
WQTM.DE
Сравнение SC0X.DE c WQTM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Technology Sector UCITS ETF (SC0X.DE) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating (WQTM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0X.DE | WQTM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0X.DE | WQTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 3.21 | -2.67 |
Просадки
Сравнение просадок SC0X.DE и WQTM.DE
Максимальная просадка SC0X.DE за все время составила -38.91%, что больше максимальной просадки WQTM.DE в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0X.DE и WQTM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0X.DE | WQTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -24.12% | -14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -3.88% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -10.07% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0X.DE и WQTM.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0X.DE | WQTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 39.69% | -18.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 39.69% | -16.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 39.69% | -17.04% |
Сравнение комиссий SC0X.DE и WQTM.DE
SC0X.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WQTM.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0X.DE и WQTM.DE
Ни SC0X.DE, ни WQTM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SC0X.DE and WQTM.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0X.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0X.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for WQTM.DE.
SC0X.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Technology, while WQTM.DE tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for SC0X.DE and 0.50% for WQTM.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC0X.DE и WQTM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор