Сравнение SC0T.DE с D500.DE
SC0T.DE (Invesco European Health Care Sector UCITS ETF) and D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - SC0T.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Health Care, while D500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0T.DE returned 5.80%/yr vs 15.85%/yr for D500.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SC0T.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for D500.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC0T.DE и D500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC0T.DE показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у D500.DE с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции SC0T.DE уступали акциям D500.DE по среднегодовой доходности: 5.80% против 15.85% соответственно.
SC0T.DE
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 5.80%
D500.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение доходности по годам SC0T.DE и D500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0T.DE Invesco European Health Care Sector UCITS ETF | -3.57% | 8.45% | 6.96% | 5.35% | -7.56% | 25.20% | -1.18% | 32.22% | -1.43% | 4.65% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 11.58% | 4.86% | 32.62% | 22.70% | -13.34% | 43.50% | 9.36% | 35.52% | -0.84% | 6.73% |
Correlation
The correlation between SC0T.DE and D500.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between SC0T.DE and D500.DE has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0T.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск
SC0T.DE
D500.DE
Сравнение SC0T.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Health Care Sector UCITS ETF (SC0T.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0T.DE | D500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.42 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 3.60 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 12.88 | -12.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0T.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 2.24 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.01 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.98 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.88 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок SC0T.DE и D500.DE
Максимальная просадка SC0T.DE за все время составила -26.52%, что меньше максимальной просадки D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0T.DE и D500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0T.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.52% | -33.57% | +7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -7.14% | -5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | -23.29% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.67% | -23.29% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.52% | -33.57% | +7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -0.31% | -9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -4.25% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 2.00% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0T.DE и D500.DE
Invesco European Health Care Sector UCITS ETF (SC0T.DE) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SC0T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0T.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 2.66% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 7.54% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 11.59% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 15.17% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 16.08% | -0.69% |
Сравнение комиссий SC0T.DE и D500.DE
SC0T.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0T.DE и D500.DE
SC0T.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
SC0T.DE Invesco European Health Care Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SC0T.DE and D500.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for SC0T.DE.
SC0T.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while D500.DE is S&P 500. SC0T.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Health Care, while D500.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for SC0T.DE and 0.05% for D500.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC0T.DE и D500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор