Сравнение SC0S.DE с WELI.DE
SC0S.DE (Invesco European Industrials Sector UCITS ETF Acc) and WELI.DE (Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc) are both Industrials Equities funds - SC0S.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services while WELI.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials. Both are passively managed. Over the past 3 years, SC0S.DE returned 18.41%/yr vs 13.20%/yr for WELI.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SC0S.DE charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for WELI.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC0S.DE и WELI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC0S.DE показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у WELI.DE с доходностью 16.84%.
SC0S.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 12.01%
WELI.DE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 16.84%
- 6 месяцев
- 21.11%
- 1 год
- 32.05%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SC0S.DE и WELI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SC0S.DE Invesco European Industrials Sector UCITS ETF Acc | 8.38% | 24.49% | 14.80% | 23.83% | 12.18% |
WELI.DE Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc | 16.84% | 14.91% | -0.52% | 10.29% | 9.11% |
Correlation
The correlation between SC0S.DE and WELI.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between SC0S.DE and WELI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0S.DE vs. WELI.DE — Ранг доходности на риск
SC0S.DE
WELI.DE
Сравнение SC0S.DE c WELI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Industrials Sector UCITS ETF Acc (SC0S.DE) и Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0S.DE | WELI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.21 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 8.95 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0S.DE | WELI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.78 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.86 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SC0S.DE и WELI.DE
Максимальная просадка SC0S.DE за все время составила -41.83%, что больше максимальной просадки WELI.DE в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0S.DE и WELI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0S.DE | WELI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.83% | -21.14% | -20.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -14.69% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.20% | -21.14% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.73% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -4.51% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.63% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0S.DE и WELI.DE
Invesco European Industrials Sector UCITS ETF Acc (SC0S.DE) и Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELI.DE) имеют волатильность 6.45% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0S.DE | WELI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.48% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 15.53% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 18.23% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 16.10% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 16.10% | +4.09% |
Сравнение комиссий SC0S.DE и WELI.DE
SC0S.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WELI.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0S.DE и WELI.DE
Ни SC0S.DE, ни WELI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SC0S.DE and WELI.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELI.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELI.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SC0S.DE.
SC0S.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services, while WELI.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SC0S.DE and 0.18% for WELI.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC0S.DE и WELI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор