PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0J.DE с N1ES.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0J.DE с N1ES.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC0J.DE (Invesco MSCI World UCITS ETF Acc) and N1ES.DE (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SC0J.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while N1ES.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100® ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, SC0J.DE returned 17.62%/yr vs 25.46%/yr for N1ES.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SC0J.DE charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for N1ES.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0J.DE и N1ES.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI World UCITS ETF Acc (SC0J.DE) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC0J.DE показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у N1ES.DE с доходностью 21.31%.

SC0J.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.97%
1 год
23.90%
3 года*
17.62%
5 лет*
12.96%
10 лет*
12.86%

N1ES.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
8.84%
С начала года
21.31%
6 месяцев
19.74%
1 год
39.34%
3 года*
25.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0J.DE и N1ES.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SC0J.DE
Invesco MSCI World UCITS ETF Acc		10.95%7.78%26.07%20.32%-13.60%5.34%
N1ES.DE
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		21.31%8.26%33.55%51.62%-29.13%9.35%

Correlation

The correlation between SC0J.DE and N1ES.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.89

The correlation between SC0J.DE and N1ES.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World UCITS ETF Acc

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SC0J.DE:
SC0J.DE с SPXP.LSC0J.DE с EQQX.DESC0J.DE с IUSQ.DESC0J.DE с EUNL.DESC0J.DE с FWIA.DESC0J.DE с P500.DESC0J.DE с MWRD.L
Часто сравнивают с N1ES.DE:
N1ES.DE с QQQN1ES.DE с IBCK.DEN1ES.DE с IMAE.ASN1ES.DE с SJPA.LN1ES.DE с XNAS.DEN1ES.DE с BRK-BN1ES.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

SC0J.DE vs. N1ES.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0J.DE
Ранг доходности на риск SC0J.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0J.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0J.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0J.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0J.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0J.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
N1ES.DE
Ранг доходности на риск N1ES.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N1ES.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N1ES.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N1ES.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0J.DE c N1ES.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF Acc (SC0J.DE) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0J.DEN1ES.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.42

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.19

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.69

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.66

10.62

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0J.DE vs. N1ES.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0J.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа N1ES.DE равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0J.DE и N1ES.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0J.DEN1ES.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.42

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.81

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SC0J.DE и N1ES.DE

Максимальная просадка SC0J.DE за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки N1ES.DE в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0J.DE и N1ES.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0J.DEN1ES.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-29.96%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-10.86%

+4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

-26.65%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.74%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-8.51%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.78%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0J.DE и N1ES.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI World UCITS ETF Acc (SC0J.DE) составляет 2.62%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что SC0J.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с N1ES.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0J.DEN1ES.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

4.64%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

11.63%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

16.59%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

20.73%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

20.73%

-5.64%

Сравнение комиссий SC0J.DE и N1ES.DE

SC0J.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии N1ES.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0J.DE и N1ES.DE

Ни SC0J.DE, ни N1ES.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SC0J.DE and N1ES.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0J.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0J.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for N1ES.DE.

SC0J.DE is categorized as Global Equities, while N1ES.DE is Nasdaq-100. SC0J.DE tracks MSCI World, while N1ES.DE tracks Nasdaq 100® ESG. Their fees differ too: 0.19% for SC0J.DE and 0.25% for N1ES.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0J.DE и N1ES.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор