Сравнение SC0H.DE с SPF9.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) и SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPF9.DE).
SC0H.DE и SPF9.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0H.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. SPF9.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SC0H.DE или SPF9.DE.
Основные характеристики
| SC0H.DE | SPF9.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.42% | 28.43% |
| Дох-ть за 1 год | 38.75% | 38.01% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 4.15 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.38 | 4.40 |
| Коэф-т Мартина | 19.73 | 18.76 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 11.99% | 12.42% |
| Макс. просадка | -34.20% | -18.02% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SC0H.DE и SPF9.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SC0H.DE и SPF9.DE
С начала года, SC0H.DE показывает доходность 30.42%, что значительно выше, чем у SPF9.DE с доходностью 28.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SC0H.DE и SPF9.DE
SC0H.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPF9.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SC0H.DE c SPF9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) и SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPF9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0H.DE и SPF9.DE
Ни SC0H.DE, ни SPF9.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SC0H.DE и SPF9.DE
Максимальная просадка SC0H.DE за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки SPF9.DE в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0H.DE и SPF9.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SC0H.DE и SPF9.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) и SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPF9.DE) имеют волатильность 3.49% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.