Сравнение SC03.DE с DFOP.DE
SC03.DE (Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF) and DFOP.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist) are both Consumer Staples Equities funds - SC03.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverage while DFOP.DE tracks the STOXX® Europe 600 Food & Beverage. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC03.DE returned 0.85%/yr vs 2.50%/yr for DFOP.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SC03.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for DFOP.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC03.DE и DFOP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC03.DE показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у DFOP.DE с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции SC03.DE уступали акциям DFOP.DE по среднегодовой доходности: 0.85% против 2.50% соответственно.
SC03.DE
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- -9.27%
- 3 года*
- -5.12%
- 5 лет*
- -3.59%
- 10 лет*
- 0.85%
DFOP.DE
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам SC03.DE и DFOP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC03.DE Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF | -0.07% | -1.70% | -9.00% | -1.71% | -13.43% | 21.05% | -7.83% | 28.17% | -8.47% | 12.87% |
DFOP.DE Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist | -2.24% | 5.99% | -3.88% | -2.06% | -13.09% | 23.08% | -6.16% | 29.47% | -7.36% | 12.34% |
Correlation
The correlation between SC03.DE and DFOP.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2009 г. | 0.94 |
The correlation between SC03.DE and DFOP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC03.DE vs. DFOP.DE — Ранг доходности на риск
SC03.DE
DFOP.DE
Сравнение SC03.DE c DFOP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist (DFOP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC03.DE | DFOP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.94 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.49 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.98 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC03.DE | DFOP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -0.45 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.09 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.18 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SC03.DE и DFOP.DE
Максимальная просадка SC03.DE за все время составила -32.59%, что больше максимальной просадки DFOP.DE в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC03.DE и DFOP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC03.DE | DFOP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -30.33% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -11.83% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.32% | -13.58% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | -21.98% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.59% | -30.33% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.29% | -16.70% | -8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -7.05% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 5.90% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC03.DE и DFOP.DE
Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist (DFOP.DE) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что SC03.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFOP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC03.DE | DFOP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 4.63% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 10.46% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 12.92% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 13.34% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 14.09% | +0.74% |
Сравнение комиссий SC03.DE и DFOP.DE
SC03.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFOP.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC03.DE и DFOP.DE
SC03.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFOP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFOP.DE Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist | 1.43% | 1.40% | 1.94% | 1.47% | 2.06% | 1.46% | 2.31% | 1.65% | 2.35% | 0.84% |
SC03.DE Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SC03.DE and DFOP.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC03.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC03.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for DFOP.DE.
SC03.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverage, while DFOP.DE tracks STOXX® Europe 600 Food & Beverage. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SC03.DE and 0.30% for DFOP.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC03.DE и DFOP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор