PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC00.DE с FWIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC00.DE с FWIA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF (SC00.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE).

SC00.DE и FWIA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC00.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Chemicals. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. FWIA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC00.DE и FWIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF (SC00.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC00.DE и FWIA.DE

2026 (YTD)202520242023
SC00.DE
Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF		4.92%-5.68%-7.91%8.93%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		-0.59%9.02%24.70%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, SC00.DE показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у FWIA.DE с доходностью -0.59%.

SC00.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
1.70%
С начала года
4.92%
6 месяцев
1.77%
1 год
-4.17%
3 года*
-0.50%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
5.60%

FWIA.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
2.68%
1 год
13.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SC00.DE:
SC00.DE с LBRE.DESC00.DE с EXH4.DESC00.DE с XUIN.DESC00.DE с EXV6.DESC00.DE с SC0W.DESC00.DE с WELT.DESC00.DE с XDWM.DE
Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с EQQB.DE

Сравнение комиссий SC00.DE и FWIA.DE

SC00.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SC00.DE
Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SC00.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC00.DE
Ранг доходности на риск SC00.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC00.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC00.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC00.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC00.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC00.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC00.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF (SC00.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC00.DEFWIA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.85

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

1.23

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.19

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.98

-3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

11.55

-11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC00.DE vs. FWIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC00.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FWIA.DE равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC00.DE и FWIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC00.DEFWIA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.85

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.09

-0.54

Корреляция

Корреляция между SC00.DE и FWIA.DE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC00.DE и FWIA.DE

Ни SC00.DE, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SC00.DE и FWIA.DE

Максимальная просадка SC00.DE за все время составила -30.50%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC00.DE и FWIA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC00.DEFWIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.50%

-20.96%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-8.71%

-6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-4.10%

-10.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-2.55%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

1.67%

+7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SC00.DE и FWIA.DE

Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF (SC00.DE) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что SC00.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC00.DEFWIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

4.39%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

8.52%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

16.02%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

13.25%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

13.25%

+6.68%