PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBT.TO с YAMZ.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBT.TO с YAMZ.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) and YAMZ.NEO (Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - SBT.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while YAMZ.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments. SBT.TO is passively managed, while YAMZ.NEO is actively managed. Over the past 3 years, SBT.TO returned 42.76%/yr vs 29.37%/yr for YAMZ.NEO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SBT.TO charges 0.36%/yr vs 1.72%/yr for YAMZ.NEO.

Доходность

Сравнение доходности SBT.TO и YAMZ.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBT.TO показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у YAMZ.NEO с доходностью 5.68%.

SBT.TO

1 день
0.38%
1 месяц
0.85%
С начала года
2.63%
6 месяцев
26.91%
1 год
106.59%
3 года*
42.76%
5 лет*
18.93%
10 лет*
13.88%

YAMZ.NEO

1 день
2.01%
1 месяц
-7.96%
С начала года
5.68%
6 месяцев
10.29%
1 год
22.62%
3 года*
29.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBT.TO и YAMZ.NEO

2026 (YTD)2025202420232022
SBT.TO
Purpose Silver Bullion Fund		2.63%137.07%18.55%-0.86%4.22%
YAMZ.NEO
Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF		5.68%9.09%48.13%96.20%-1.05%

Correlation

The correlation between SBT.TO and YAMZ.NEO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Silver Bullion Fund

Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с SBT.TO:
SBT.TO с SVR.TOSBT.TO с SLVSBT.TO с MNS.TOSBT.TO с PSLV.TOSBT.TO с SVR-C.TOSBT.TO с KILO.TOSBT.TO с GLD
Часто сравнивают с YAMZ.NEO:
YAMZ.NEO с BRKY.NEOYAMZ.NEO с PDIV.TOYAMZ.NEO с BTCY.TOYAMZ.NEO с YTSL.NEOYAMZ.NEO с PSA.TOYAMZ.NEO с BTCC.TOYAMZ.NEO с BTCC-B.TO

Доходность на риск

SBT.TO vs. YAMZ.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBT.TO
Ранг доходности на риск SBT.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBT.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBT.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBT.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBT.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBT.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
YAMZ.NEO
Ранг доходности на риск YAMZ.NEO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAMZ.NEO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAMZ.NEO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAMZ.NEO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAMZ.NEO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAMZ.NEO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBT.TO c YAMZ.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBT.TOYAMZ.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.70

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.14

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.04

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

2.59

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBT.TO vs. YAMZ.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBT.TO на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа YAMZ.NEO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBT.TO и YAMZ.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBT.TOYAMZ.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.70

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.22

-1.01

Просадки

Сравнение просадок SBT.TO и YAMZ.NEO

Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -47.82%, что больше максимальной просадки YAMZ.NEO в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и YAMZ.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBT.TOYAMZ.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.82%

-34.37%

-13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.69%

-21.79%

-20.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.69%

-34.37%

-8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.23%

-8.54%

-28.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.92%

-7.20%

-9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.98%

8.75%

+11.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SBT.TO и YAMZ.NEO

Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что SBT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YAMZ.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBT.TOYAMZ.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.20%

9.66%

+7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.92%

22.71%

+35.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.00%

32.46%

+26.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.64%

34.24%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.57%

34.24%

+32.33%

Сравнение комиссий SBT.TO и YAMZ.NEO

SBT.TO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии YAMZ.NEO в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBT.TO и YAMZ.NEO

SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YAMZ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.64%.

ПозицияTTM2025202420232022
SBT.TO
Purpose Silver Bullion Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YAMZ.NEO
Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF		14.64%14.12%8.07%7.89%1.02%

Часто задаваемые вопросы

SBT.TO and YAMZ.NEO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SBT.TO is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SBT.TO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.72% for YAMZ.NEO.

SBT.TO is categorized as Silver, while YAMZ.NEO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.36% for SBT.TO and 1.72% for YAMZ.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBT.TO и YAMZ.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор