Сравнение SBSW с VFC
SBSW (Sibanye Stillwater Limited) and VFC (V.F. Corporation) are both stocks. SBSW operates in Gold (Basic Materials), while VFC operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SBSW returned -4.03%/yr vs -9.02%/yr for VFC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBSW и VFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBSW показывает доходность -41.36%, что значительно ниже, чем у VFC с доходностью -2.30%. За последние 10 лет акции SBSW превзошли акции VFC по среднегодовой доходности: -4.03% против -9.02% соответственно.
SBSW
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- -24.54%
- 6 месяцев
- -51.50%
- С начала года
- -41.36%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- -4.03%
VFC
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- -7.90%
- С начала года
- -2.30%
- 1 год
- 51.09%
- 3 года*
- -0.46%
- 5 лет*
- -23.23%
- 10 лет*
- -9.02%
Сравнение доходности по годам SBSW и VFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSW Sibanye Stillwater Limited | -41.36% | 331.82% | -39.23% | -46.54% | -9.57% | -12.44% | 61.55% | 250.88% | -41.72% | -26.00% |
VFC V.F. Corporation | -2.30% | -13.83% | 16.64% | -28.51% | -60.38% | -12.05% | -12.00% | 51.70% | -1.33% | 42.78% |
Correlation
The correlation between SBSW and VFC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2013 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
SBSW:
$5.75B
VFC:
$6.86B
SBSW:
-ZAR 17.51
VFC:
$0.56
SBSW:
0.39
VFC:
0.72
SBSW:
ZAR 238.26B
VFC:
$9.58B
SBSW:
ZAR 50.42B
VFC:
$5.16B
SBSW:
ZAR 23.43B
VFC:
$961.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBSW vs. VFC — Ранг доходности на риск
SBSW
VFC
Сравнение SBSW c VFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и V.F. Corporation (VFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBSW | VFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.01 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 4.03 | -4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBSW и VFC
Максимальная просадка SBSW за все время составила -89.24%, примерно равная максимальной просадке VFC в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSW и VFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBSW | VFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.24% | -88.41% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.44% | -25.57% | -34.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.44% | -63.66% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.53% | -86.78% | +4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.24% | -88.41% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.44% | -78.59% | +18.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.27% | -21.78% | -26.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.96% | 12.73% | +16.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBSW и VFC
Sibanye Stillwater Limited (SBSW) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с V.F. Corporation (VFC) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что SBSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBSW | VFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 11.53% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.11% | 31.25% | +19.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.82% | 48.12% | +19.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.12% | 53.71% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.14% | 44.99% | +19.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBSW и VFC
Дивидендная доходность SBSW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VFC в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSW Sibanye Stillwater Limited | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 6.98% | 7.68% | 13.34% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 5.12% | 3.05% |
VFC V.F. Corporation | 2.06% | 1.99% | 1.68% | 5.27% | 7.28% | 2.69% | 2.26% | 1.91% | 2.65% | 2.32% | 2.87% | 2.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBSW и VFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sibanye Stillwater Limited и V.F. Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBSW и VFC
SBSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о валовой прибыли в 18.20B при выручке в 71.36B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
VFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., V.F. Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
SBSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила об операционной прибыли в 13.77B при выручке в 71.36B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
VFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., V.F. Corporation сообщила об операционной прибыли в 289.05M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
SBSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о чистой прибыли в -1.51B при выручке в 71.36B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
VFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., V.F. Corporation сообщила о чистой прибыли в 300.85M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
SBSW and VFC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBSW has higher volatility (14.10%) compared to VFC (11.53%). In terms of maximum drawdown, SBSW dropped -89.24% vs VFC's -88.41%.
VFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBSW и VFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор