PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBSW с VFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBSW с VFC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и V.F. Corporation (VFC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBSW или VFC.

Корреляция

Корреляция между SBSW и VFC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SBSW и VFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и V.F. Corporation (VFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBSW:

-0.20

VFC:

0.26

Коэф-т Сортино

SBSW:

0.33

VFC:

0.90

Коэф-т Омега

SBSW:

1.04

VFC:

1.13

Коэф-т Кальмара

SBSW:

-0.08

VFC:

0.21

Коэф-т Мартина

SBSW:

-0.23

VFC:

0.81

Индекс Язвы

SBSW:

27.07%

VFC:

22.67%

Дневная вол-ть

SBSW:

65.85%

VFC:

71.45%

Макс. просадка

SBSW:

-83.67%

VFC:

-88.41%

Текущая просадка

SBSW:

-74.07%

VFC:

-82.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBSW:

$3.29B

VFC:

$5.74B

EPS

SBSW:

-$0.56

VFC:

-$0.37

Коэффициент P/S

SBSW:

0.03

VFC:

0.57

Коэффициент P/B

SBSW:

1.34

VFC:

3.47

Общая выручка (12 мес.)

SBSW:

$169.05B

VFC:

$7.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBSW:

$24.32B

VFC:

$4.04B

EBITDA (12 мес.)

SBSW:

-$4.41B

VFC:

$466.30M

Доходность по периодам

С начала года, SBSW показывает доходность 43.03%, что значительно выше, чем у VFC с доходностью -30.47%. За последние 10 лет акции SBSW превзошли акции VFC по среднегодовой доходности: 3.05% против -11.54% соответственно.

SBSW

С начала года

43.03%

1 месяц

5.36%

6 месяцев

16.26%

1 год

-13.24%

5 лет

-5.62%

10 лет

3.05%

VFC

С начала года

-30.47%

1 месяц

36.99%

6 месяцев

-26.12%

1 год

18.54%

5 лет

-19.53%

10 лет

-11.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBSW и VFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSW
Ранг риск-скорректированной доходности SBSW, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBSW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
VFC
Ранг риск-скорректированной доходности VFC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBSW c VFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и V.F. Corporation (VFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBSW на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VFC равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSW и VFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSW и VFC

SBSW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBSW
Sibanye Stillwater Limited		0.00%0.00%6.95%7.68%13.31%0.75%0.00%0.00%3.55%10.35%6.00%9.62%
VFC
V.F. Corporation		2.42%1.68%5.27%7.28%2.69%2.26%1.91%2.65%2.33%2.87%2.14%1.48%

Просадки

Сравнение просадок SBSW и VFC

Максимальная просадка SBSW за все время составила -83.67%, что меньше максимальной просадки VFC в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSW и VFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBSW и VFC

Sibanye Stillwater Limited (SBSW) имеет более высокую волатильность в 17.52% по сравнению с V.F. Corporation (VFC) с волатильностью 14.41%. Это указывает на то, что SBSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBSW и VFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sibanye Stillwater Limited и V.F. Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
56.93B
2.83B
(SBSW) Общая выручка
(VFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBSW и VFC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sibanye Stillwater Limited и V.F. Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
15.1%
56.3%
(SBSW) Валовая рентабельность
(VFC) Валовая рентабельность
SBSW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о валовой прибыли в 8.59B при выручке в 56.93B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

VFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., V.F. Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.83B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.

SBSW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила об операционной прибыли в 8.46B при выручке в 56.93B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

VFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., V.F. Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.78M при выручке в 2.83B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

SBSW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о чистой прибыли в 175.00M при выручке в 56.93B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.

VFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., V.F. Corporation сообщила о чистой прибыли в 167.78M при выручке в 2.83B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.