PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBRB с SBMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBRB с SBMX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sberbank MOEX Corporate Bonds Index ETF (SBRB) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX).

SBRB и SBMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBRB - это пассивный фонд от Sberbank Asset Management, который отслеживает доходность MOEX Corporate Bond Total Return Index 1-3 Years. Фонд был запущен 6 сент. 2019 г.. SBMX - это пассивный фонд от Sberbank Asset Management, который отслеживает доходность MOEX Total Return. Фонд был запущен 3 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBRB или SBMX.

Корреляция

Корреляция между SBRB и SBMX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SBRB и SBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sberbank MOEX Corporate Bonds Index ETF (SBRB) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBRB:

2.03

SBMX:

-0.47

Коэф-т Сортино

SBRB:

3.48

SBMX:

-0.47

Коэф-т Омега

SBRB:

1.42

SBMX:

0.95

Коэф-т Кальмара

SBRB:

2.75

SBMX:

-0.35

Коэф-т Мартина

SBRB:

10.03

SBMX:

-0.77

Индекс Язвы

SBRB:

1.42%

SBMX:

14.00%

Дневная вол-ть

SBRB:

6.88%

SBMX:

25.66%

Макс. просадка

SBRB:

-20.47%

SBMX:

-54.16%

Текущая просадка

SBRB:

-0.18%

SBMX:

-17.36%

Доходность по периодам

С начала года, SBRB показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у SBMX с доходностью -0.72%.

SBRB

С начала года

10.76%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

15.51%

1 год

14.37%

5 лет

7.30%

10 лет

N/A

SBMX

С начала года

-0.72%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

6.46%

1 год

-12.66%

5 лет

7.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SBRB и SBMX

SBRB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SBMX в 0.99%.

SBMX
Sberbank MOEX Russia Total Return ETF
SBRB
Sberbank MOEX Corporate Bonds Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBRB и SBMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBRB
Ранг риск-скорректированной доходности SBRB, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBRB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
SBMX
Ранг риск-скорректированной доходности SBMX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBRB c SBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sberbank MOEX Corporate Bonds Index ETF (SBRB) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBRB на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа SBMX равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBRB и SBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBRB и SBMX

Ни SBRB, ни SBMX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SBRB и SBMX

Максимальная просадка SBRB за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки SBMX в -54.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRB и SBMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBRB и SBMX

Текущая волатильность для Sberbank MOEX Corporate Bonds Index ETF (SBRB) составляет 0.89%, в то время как у Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что SBRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...