PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBMX с SBGB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBMX с SBGB

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) и Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF (SBGB).

SBMX и SBGB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBMX - это пассивный фонд от Sberbank Asset Management, который отслеживает доходность MOEX Total Return. Фонд был запущен 3 авг. 2018 г.. SBGB - это пассивный фонд от Sberbank Asset Management, который отслеживает доходность Moscow Exchange Government Bond. Фонд был запущен 25 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBMX или SBGB.

Корреляция

Корреляция между SBMX и SBGB составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SBMX и SBGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) и Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF (SBGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBMX:

-0.46

SBGB:

0.92

Коэф-т Сортино

SBMX:

-0.55

SBGB:

1.85

Коэф-т Омега

SBMX:

0.94

SBGB:

1.20

Коэф-т Кальмара

SBMX:

-0.39

SBGB:

0.63

Коэф-т Мартина

SBMX:

-0.86

SBGB:

2.62

Индекс Язвы

SBMX:

13.97%

SBGB:

3.89%

Дневная вол-ть

SBMX:

25.66%

SBGB:

11.07%

Макс. просадка

SBMX:

-54.16%

SBGB:

-22.54%

Текущая просадка

SBMX:

-17.50%

SBGB:

-2.48%

Доходность по периодам

С начала года, SBMX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у SBGB с доходностью 5.01%.

SBMX

С начала года

-0.88%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

7.83%

1 год

-12.06%

5 лет

8.17%

10 лет

N/A

SBGB

С начала года

5.01%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

16.12%

1 год

10.29%

5 лет

0.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SBMX и SBGB

SBMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SBGB в 0.80%.

SBMX
Sberbank MOEX Russia Total Return ETF
SBGB
Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBMX и SBGB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBMX
Ранг риск-скорректированной доходности SBMX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SBGB
Ранг риск-скорректированной доходности SBGB, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBGB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBGB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBGB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBGB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBGB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBMX c SBGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) и Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF (SBGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBMX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SBGB равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBMX и SBGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBMX и SBGB

Ни SBMX, ни SBGB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SBMX и SBGB

Максимальная просадка SBMX за все время составила -54.16%, что больше максимальной просадки SBGB в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMX и SBGB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBMX и SBGB

Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF (SBGB) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что SBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...