PortfoliosLab logo
Сравнение SBMX с MCFTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SBMX и MCFTR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SBMX и MCFTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) и MOEX Total Return (MCFTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.36%
53.50%
SBMX
MCFTR

Основные характеристики

Доходность по периодам


SBMX

С начала года

4.37%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

14.93%

1 год

-6.08%

5 лет

9.44%

10 лет

N/A

MCFTR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBMX и MCFTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SBMX
Ранг риск-скорректированной доходности SBMX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

MCFTR
Ранг риск-скорректированной доходности MCFTR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCFTR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFTR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFTR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFTR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFTR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBMX c MCFTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) и MOEX Total Return (MCFTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SBMX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SBMX: 0.16
MCFTR: -0.22
Коэффициент Сортино SBMX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SBMX: 0.53
MCFTR: -0.25
Коэффициент Омега SBMX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SBMX: 1.06
MCFTR: 0.92
Коэффициент Кальмара SBMX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SBMX: 0.10
MCFTR: -0.05
Коэффициент Мартина SBMX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SBMX: 0.32
MCFTR: -0.26


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
-0.22
SBMX
MCFTR

Просадки

Сравнение просадок SBMX и MCFTR


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.21%
-28.01%
SBMX
MCFTR

Волатильность

Сравнение волатильности SBMX и MCFTR

Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с MOEX Total Return (MCFTR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCFTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.29%
0
SBMX
MCFTR