PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SBGI с DOUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SBGI с DOUG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SBGI (Sinclair Broadcast Group, Inc.) and DOUG (Douglas Elliman Inc.) are both stocks. SBGI operates in Broadcasting (Communication Services), while DOUG operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 3 years, SBGI returned 8.25%/yr vs -8.18%/yr for DOUG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBGI и DOUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI) и Douglas Elliman Inc. (DOUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBGI показывает доходность -2.92%, что значительно выше, чем у DOUG с доходностью -18.99%.

SBGI

1 день
-0.14%
1 месяц
4.22%
6 месяцев
-1.63%
С начала года
-2.92%
1 год
1.49%
3 года*
8.25%
5 лет*
-6.50%
10 лет*
-3.24%

DOUG

1 день
-0.52%
1 месяц
12.28%
6 месяцев
-31.67%
С начала года
-18.99%
1 год
-22.89%
3 года*
-8.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBGI и DOUG

2026 (YTD)20252024202320222021
SBGI
Sinclair Broadcast Group, Inc.		-2.92%1.49%32.63%-9.82%-38.70%4.67%
DOUG
Douglas Elliman Inc.		-18.99%41.92%-43.39%-20.91%-63.17%15.00%

Correlation

The correlation between SBGI and DOUG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2021 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBGI:

$1.00B

DOUG:

$174.54M

EPS

SBGI:

$0.91

DOUG:

$0.05

Коэффициент P/E

SBGI:

15.73

DOUG:

35.20

Коэффициент PEG

SBGI:

0.02

DOUG:

0.09

Коэффициент P/S

SBGI:

0.31

DOUG:

0.17

Коэффициент P/B

SBGI:

2.17

DOUG:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

SBGI:

$3.20B

DOUG:

$993.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBGI:

$1.36B

DOUG:

$133.44M

EBITDA (12 мес.)

SBGI:

$694.00M

DOUG:

$19.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sinclair Broadcast Group, Inc.

Douglas Elliman Inc.

Часто сравнивают с SBGI:
SBGI с SAMGSBGI с GWRSSBGI с PBISBGI с EPDSBGI с MAINSBGI с ABRSBGI с ET
Часто сравнивают с DOUG:
DOUG с SPYDOUG с THRO

Доходность на риск

SBGI vs. DOUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBGI
Ранг доходности на риск SBGI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBGI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBGI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBGI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBGI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBGI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DOUG
Ранг доходности на риск DOUG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOUG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOUG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOUG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOUG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOUG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBGI c DOUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI) и Douglas Elliman Inc. (DOUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBGIDOUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-0.33

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
-0.02

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.00

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.46

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

-0.80

+0.92

SBGI vs. DOUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBGI на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа DOUG равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBGI и DOUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBGI и DOUG

Максимальная просадка SBGI за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки DOUG в -90.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGI и DOUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBGIDOUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.05%

-90.26%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.70%

-49.84%

+26.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.13%

-66.45%

+33.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.67%

-82.03%

+15.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.19%

-73.05%

+23.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.57%

28.78%

-16.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SBGI и DOUG

Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с Douglas Elliman Inc. (DOUG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что SBGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBGIDOUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.88%

12.95%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.62%

51.89%

-19.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.73%

69.01%

-18.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.75%

71.50%

-16.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.02%

71.50%

-19.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBGI и DOUG

Дивидендная доходность SBGI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, тогда как DOUG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOUG
Douglas Elliman Inc.		0.00%0.00%0.00%3.31%4.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBGI
Sinclair Broadcast Group, Inc.		6.97%6.54%6.20%7.67%6.45%3.03%2.51%2.40%2.81%1.90%2.11%2.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBGI и DOUG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sinclair Broadcast Group, Inc. и Douglas Elliman Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
807.00M
214.33M
(SBGI) Общая выручка
(DOUG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBGI и DOUG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sinclair Broadcast Group, Inc. и Douglas Elliman Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
36.8%
12.5%
Активы портфеля
SBGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sinclair Broadcast Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 297.00M при выручке в 807.00M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

DOUG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Douglas Elliman Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.70M при выручке в 214.33M, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.

SBGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sinclair Broadcast Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 807.00M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

DOUG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Douglas Elliman Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.61M при выручке в 214.33M, что соответствует операционной рентабельности -6.4%.

SBGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sinclair Broadcast Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.00M при выручке в 807.00M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

DOUG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Douglas Elliman Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.28M при выручке в 214.33M, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.

Часто задаваемые вопросы

SBGI and DOUG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBGI has higher volatility (14.88%) compared to DOUG (12.95%). In terms of maximum drawdown, SBGI dropped -96.05% vs DOUG's -90.26%.

SBGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBGI и DOUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор