PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBGB с SBRB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SBGB и SBRB составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SBGB с SBRB

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF (SBGB) и Sberbank MOEX Corporate Bonds Index ETF (SBRB).

SBGB и SBRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBGB - это пассивный фонд от Sberbank Asset Management, который отслеживает доходность Moscow Exchange Government Bond. Фонд был запущен 25 янв. 2019 г.. SBRB - это пассивный фонд от Sberbank Asset Management, который отслеживает доходность MOEX Corporate Bond Total Return Index 1-3 Years. Фонд был запущен 6 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBGB или SBRB.

Доходность

Сравнение доходности SBGB и SBRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF (SBGB) и Sberbank MOEX Corporate Bonds Index ETF (SBRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBGB:

1.48

SBRB:

2.49

Коэф-т Сортино

SBGB:

2.79

SBRB:

4.15

Коэф-т Омега

SBGB:

1.32

SBRB:

1.50

Коэф-т Кальмара

SBGB:

0.96

SBRB:

3.25

Коэф-т Мартина

SBGB:

4.84

SBRB:

12.04

Индекс Язвы

SBGB:

3.24%

SBRB:

1.40%

Дневная вол-ть

SBGB:

11.05%

SBRB:

6.88%

Макс. просадка

SBGB:

-22.54%

SBRB:

-20.47%

Текущая просадка

SBGB:

-0.30%

SBRB:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SBGB показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у SBRB с доходностью 12.45%.

SBGB

С начала года

7.35%

1 месяц

2.99%

6 месяцев

20.15%

1 год

16.55%

3 года

3.48%

5 лет

1.03%

10 лет

N/A

SBRB

С начала года

12.45%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

17.65%

1 год

17.37%

3 года

10.54%

5 лет

7.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF

Sberbank MOEX Corporate Bonds Index ETF

Сравнение комиссий SBGB и SBRB

И SBGB, и SBRB имеют комиссию равную 0.80%.

SBGB
Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF
SBRB
Sberbank MOEX Corporate Bonds Index ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBGB и SBRB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBGB
Ранг риск-скорректированной доходности SBGB, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBGB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBGB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBGB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBGB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBGB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
SBRB
Ранг риск-скорректированной доходности SBRB, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBRB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBGB c SBRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF (SBGB) и Sberbank MOEX Corporate Bonds Index ETF (SBRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBGB на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа SBRB равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBGB и SBRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBGB и SBRB

Ни SBGB, ни SBRB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SBGB и SBRB

Максимальная просадка SBGB за все время составила -22.54%, что больше максимальной просадки SBRB в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGB и SBRB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SBGB и SBRB

Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF (SBGB) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Sberbank MOEX Corporate Bonds Index ETF (SBRB) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что SBGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...