Сравнение SBGB с SBMX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение SBGB с SBMX

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF (SBGB) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX).

SBGB и SBMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBGB - это пассивный фонд от Sberbank Asset Management, который отслеживает доходность Moscow Exchange Government Bond. Фонд был запущен 25 янв. 2019 г.. SBMX - это пассивный фонд от Sberbank Asset Management, который отслеживает доходность MOEX Total Return. Фонд был запущен 3 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBGB или SBMX.

Корреляция

Корреляция между SBGB и SBMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SBGB и SBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF (SBGB) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SBGB

SBMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBGB:

0.77

SBMX:

-0.39

Коэф-т Сортино

SBGB:

1.62

SBMX:

-0.44

Коэф-т Омега

SBGB:

1.18

SBMX:

0.95

Коэф-т Кальмара

SBGB:

0.51

SBMX:

-0.29

Коэф-т Мартина

SBGB:

1.49

SBMX:

-0.64

Индекс Язвы

SBGB:

5.58%

SBMX:

14.25%

Дневная вол-ть

SBGB:

10.75%

SBMX:

23.50%

Макс. просадка

SBGB:

-22.54%

SBMX:

-54.16%

Текущая просадка

SBGB:

-3.19%

SBMX:

-17.08%

Доходность по периодам

С начала года, SBGB показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у SBMX с доходностью -0.38%.

SBGB

С начала года

4.24%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

17.07%

1 год

7.45%

5 лет

1.99%

10 лет

N/A

SBMX

С начала года

-0.38%

1 месяц

-11.55%

6 месяцев

5.76%

1 год

-8.83%

5 лет

8.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий SBGB и SBMX

SBGB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SBMX в 0.99%.

SBMX

Sberbank MOEX Russia Total Return ETF

SBMX: 0.99%

SBGB

Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF

SBGB: 0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBGB и SBMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SBGB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SBMX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBGB c SBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF (SBGB) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SBGB: 0.71

SBMX: 0.00

Коэффициент Сортино

SBGB: 1.21

SBMX: 0.27

Коэффициент Омега

SBGB: 1.15

SBMX: 1.03

Коэффициент Кальмара

SBGB: 0.33

SBMX: 0.00

Коэффициент Мартина

SBGB: 1.86

SBMX: 0.01

Показатель коэффициента Шарпа SBGB на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа SBMX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBGB и SBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SBGB

SBMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBGB и SBMX

Ни SBGB, ни SBMX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SBGB и SBMX

Максимальная просадка SBGB за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки SBMX в -54.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGB и SBMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SBGB

SBMX

Волатильность

Сравнение волатильности SBGB и SBMX

Текущая волатильность для Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF (SBGB) составляет 7.34%, в то время как у Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что SBGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SBGB

SBMX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SBGB с SBMX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SBGB и SBMX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SBGB и SBMX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBGB и SBMX

SBGB

SBMX

Сравнение SBGB c SBMX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBGB и SBMX

Просадки

Сравнение просадок SBGB и SBMX

Волатильность

Сравнение волатильности SBGB и SBMX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество