PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBGB с SBMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SBGB и SBMX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SBGB с SBMX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF (SBGB) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX).

SBGB и SBMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBGB - это пассивный фонд от Sberbank Asset Management, который отслеживает доходность Moscow Exchange Government Bond. Фонд был запущен 25 янв. 2019 г.. SBMX - это пассивный фонд от Sberbank Asset Management, который отслеживает доходность MOEX Total Return. Фонд был запущен 3 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBGB или SBMX.

Доходность

Сравнение доходности SBGB и SBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF (SBGB) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBGB:

1.48

SBMX:

-0.20

Коэф-т Сортино

SBGB:

2.79

SBMX:

-0.14

Коэф-т Омега

SBGB:

1.32

SBMX:

0.99

Коэф-т Кальмара

SBGB:

0.96

SBMX:

-0.18

Коэф-т Мартина

SBGB:

4.84

SBMX:

-0.50

Индекс Язвы

SBGB:

3.24%

SBMX:

10.97%

Дневная вол-ть

SBGB:

11.05%

SBMX:

25.76%

Макс. просадка

SBGB:

-22.54%

SBMX:

-54.16%

Текущая просадка

SBGB:

-0.30%

SBMX:

-17.59%

Доходность по периодам

С начала года, SBGB показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у SBMX с доходностью -0.99%.

SBGB

С начала года

7.35%

1 месяц

2.99%

6 месяцев

20.15%

1 год

16.55%

3 года

3.48%

5 лет

1.03%

10 лет

N/A

SBMX

С начала года

-0.99%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

12.02%

1 год

-5.29%

3 года

15.40%

5 лет

6.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF

Sberbank MOEX Russia Total Return ETF

Сравнение комиссий SBGB и SBMX

SBGB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SBMX в 0.99%.

SBMX
Sberbank MOEX Russia Total Return ETF
SBGB
Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBGB и SBMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBGB
Ранг риск-скорректированной доходности SBGB, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBGB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBGB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBGB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBGB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBGB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
SBMX
Ранг риск-скорректированной доходности SBMX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBGB c SBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF (SBGB) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBGB на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа SBMX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBGB и SBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBGB и SBMX

Ни SBGB, ни SBMX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SBGB и SBMX

Максимальная просадка SBGB за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки SBMX в -54.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGB и SBMX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SBGB и SBMX

Текущая волатильность для Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF (SBGB) составляет 1.97%, в то время как у Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что SBGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...