Сравнение SBER.ME с GCHE.ME
SBER.ME (Sberbank of Russia) and GCHE.ME (Public Joint Stock Company "Cherkizovo Group") are both stocks. SBER.ME operates in Banks - Regional (Financial Services), while GCHE.ME operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SBER.ME returned 13.43%/yr vs 20.47%/yr for GCHE.ME. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBER.ME и GCHE.ME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBER.ME показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у GCHE.ME с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции SBER.ME уступали акциям GCHE.ME по среднегодовой доходности: 13.43% против 20.47% соответственно.
SBER.ME
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 13.43%
GCHE.ME
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- -3.03%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 20.47%
Сравнение доходности по годам SBER.ME и GCHE.ME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBER.ME Sberbank of Russia | 14.90% | 20.12% | 4.28% | 93.82% | -51.89% | 9.07% | 7.12% | 45.98% | -12.28% | 35.33% |
GCHE.ME Public Joint Stock Company "Cherkizovo Group" | 2.93% | -20.39% | 11.63% | 55.48% | -3.08% | 62.33% | 20.18% | 69.83% | 7.32% | 52.97% |
Correlation
The correlation between SBER.ME and GCHE.ME is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2008 г. | 0.19 |
Over the past year, SBER.ME and GCHE.ME have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBER.ME vs. GCHE.ME — Ранг доходности на риск
SBER.ME
GCHE.ME
Сравнение SBER.ME c GCHE.ME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sberbank of Russia (SBER.ME) и Public Joint Stock Company "Cherkizovo Group" (GCHE.ME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBER.ME | GCHE.ME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.16 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | -0.33 | +6.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBER.ME и GCHE.ME
Максимальная просадка SBER.ME за все время составила -87.36%, что меньше максимальной просадки GCHE.ME в -94.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBER.ME и GCHE.ME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBER.ME | GCHE.ME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.36% | -94.98% | +7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -23.13% | +10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.32% | -42.63% | +11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.79% | -42.63% | -31.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.79% | -42.63% | -31.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -33.21% | +31.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.20% | -23.31% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 9.32% | -5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBER.ME и GCHE.ME
Текущая волатильность для Sberbank of Russia (SBER.ME) составляет 2.52%, в то время как у Public Joint Stock Company "Cherkizovo Group" (GCHE.ME) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что SBER.ME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCHE.ME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBER.ME | GCHE.ME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 4.35% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 18.34% | -7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 20.74% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.94% | 32.76% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.74% | 31.80% | +0.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBER.ME и GCHE.ME
Дивидендная доходность SBER.ME за последние двенадцать месяцев составляет около 17.62%, что больше доходности GCHE.ME в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCHE.ME Public Joint Stock Company "Cherkizovo Group" | 7.12% | 2.98% | 8.14% | 2.89% | 5.46% | 7.45% | 5.56% | 8.65% | 8.61% | 6.58% | 2.94% | 7.44% |
SBER.ME Sberbank of Russia | 17.62% | 11.62% | 1.19% | 0.92% | 0.00% | 0.64% | 0.69% | 6.28% | 6.43% | 2.66% | 1.14% | 0.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBER.ME и GCHE.ME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sberbank of Russia и Public Joint Stock Company "Cherkizovo Group". Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SBER.ME and GCHE.ME have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SBER.ME и GCHE.ME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор