Сравнение SAWD.L с IWDA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAWD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS).
SAWD.L и IWDA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAWD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. IWDA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAWD.L или IWDA.AS.
Основные характеристики
| SAWD.L | IWDA.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.65% | 25.02% |
| Дох-ть за 1 год | 34.24% | 32.41% |
| Дох-ть за 3 года | 7.52% | 9.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.16% | 12.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 3.99 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 3.98 | 3.80 |
| Коэф-т Мартина | 18.20 | 18.32 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 11.97% | 10.75% |
| Макс. просадка | -33.81% | -33.63% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SAWD.L и IWDA.AS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SAWD.L и IWDA.AS
С начала года, SAWD.L показывает доходность 21.65%, что значительно ниже, чем у IWDA.AS с доходностью 25.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAWD.L и IWDA.AS
И SAWD.L, и IWDA.AS имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAWD.L c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAWD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAWD.L и IWDA.AS
Ни SAWD.L, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SAWD.L и IWDA.AS
Максимальная просадка SAWD.L за все время составила -33.81%, примерно равная максимальной просадке IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWD.L и IWDA.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAWD.L и IWDA.AS
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что SAWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.