PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUM.L с FEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAUM.L с FEUD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAUM.L (iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)) and FEUD.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from iShares and First Trust respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAUM.L returned 10.39%/yr vs 11.77%/yr for FEUD.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAUM.L charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for FEUD.L.

Доходность

Сравнение доходности SAUM.L и FEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAUM.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SAUM.L торгуется в GBP, в то время как FEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEUD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAUM.L показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у FEUD.L с доходностью 12.54%.

SAUM.L

1 день
0.58%
1 месяц
2.77%
С начала года
7.86%
6 месяцев
9.48%
1 год
20.02%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

FEUD.L

1 день
0.31%
1 месяц
3.05%
С начала года
12.54%
6 месяцев
15.59%
1 год
34.15%
3 года*
22.60%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAUM.L и FEUD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAUM.L
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		7.86%28.60%4.78%17.25%-7.39%14.31%6.03%18.94%-3.56%
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		12.54%47.89%4.04%10.07%-9.74%13.79%0.98%17.82%-5.92%

Correlation

The correlation between SAUM.L and FEUD.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.75

The correlation between SAUM.L and FEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAUM.L и FEUD.L

Секторы
SAUM.L
FEUD.L

Финансовые услуги

26.6%
10.6%

Технологии

17.7%
6.0%

Промышленность

17.1%
27.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.2%

Коммунальные услуги

6.5%
8.3%

Здравоохранение

5.6%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.7%

Энергетика

3.9%
10.8%

Сырьевые материалы

3.7%
7.5%

Недвижимость

1.0%
6.0%

Финансовые услуги

SAUM.L
26.6%
FEUD.L
10.6%

Технологии

SAUM.L
17.7%
FEUD.L
6.0%

Промышленность

SAUM.L
17.1%
FEUD.L
27.4%

Потребительский циклический сектор

SAUM.L
8.3%
FEUD.L
9.2%

Коммунальные услуги

SAUM.L
6.5%
FEUD.L
8.3%

Здравоохранение

SAUM.L
5.6%
FEUD.L
5.2%

Потребительский защитный сектор

SAUM.L
5.5%
FEUD.L
5.3%

Коммуникационные услуги

SAUM.L
4.1%
FEUD.L
3.7%

Энергетика

SAUM.L
3.9%
FEUD.L
10.8%

Сырьевые материалы

SAUM.L
3.7%
FEUD.L
7.5%

Недвижимость

SAUM.L
1.0%
FEUD.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares

Часто сравнивают с SAUM.L:
SAUM.L с SWPPXSAUM.L с QQQMSAUM.L с VUAG.LSAUM.L с WDEP.LSAUM.L с GLDSAUM.L с IUIT.LSAUM.L с CNDX.L
Часто сравнивают с FEUD.L:
FEUD.L с EZUFEUD.L с FPX.LFEUD.L с FCBR.LFEUD.L с EUHD.LFEUD.L с FDN.LFEUD.L с CAPS.LFEUD.L с SX5S.L

Доходность на риск

SAUM.L vs. FEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUM.L
Ранг доходности на риск SAUM.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUM.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUM.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUM.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUM.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUM.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FEUD.L
Ранг доходности на риск FEUD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUD.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUD.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUD.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUM.L c FEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAUM.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUM.LFEUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.60

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.38

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.56

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

12.70

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUM.L vs. FEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUM.L на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа FEUD.L равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUM.L и FEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUM.LFEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.60

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SAUM.L и FEUD.L

Максимальная просадка SAUM.L за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки FEUD.L в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUM.L и FEUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAUM.LFEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-34.17%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-10.60%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.45%

-14.03%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-23.21%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.04%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-6.69%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.85%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUM.L и FEUD.L

iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAUM.L) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что SAUM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAUM.LFEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.98%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

11.63%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

14.52%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

17.64%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

19.89%

-0.88%

Сравнение комиссий SAUM.L и FEUD.L

SAUM.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FEUD.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUM.L и FEUD.L

SAUM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		2.76%3.05%3.72%2.76%2.50%1.94%1.01%1.75%
SAUM.L
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAUM.L and FEUD.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SAUM.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SAUM.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for FEUD.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for SAUM.L and 0.75% for FEUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAUM.L и FEUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор