Сравнение SAMS.PA с SGO.PA
SAMS.PA (Samse SA) and SGO.PA (Compagnie de Saint-Gobain S.A.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SAMS.PA in Industrial Distribution, SGO.PA in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, SAMS.PA returned 4.72%/yr vs 10.36%/yr for SGO.PA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAMS.PA и SGO.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAMS.PA показывает доходность -6.87%, что значительно выше, чем у SGO.PA с доходностью -11.58%. За последние 10 лет акции SAMS.PA уступали акциям SGO.PA по среднегодовой доходности: 4.72% против 10.36% соответственно.
SAMS.PA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- -6.87%
- 1 год
- -20.17%
- 3 года*
- -10.32%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- 4.72%
- Всё время*
- 6.12%
SGO.PA
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -4.68%
- 6 месяцев
- -6.71%
- С начала года
- -11.58%
- 1 год
- -23.53%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 10.36%
- Всё время*
- 4.14%
Сравнение доходности по годам SAMS.PA и SGO.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMS.PA Samse SA | -6.87% | -3.40% | -24.59% | 16.40% | -1.59% | 42.39% | 0.02% | 31.25% | -22.32% | 18.98% |
SGO.PA Compagnie de Saint-Gobain S.A. | -11.58% | 3.72% | 32.04% | 51.45% | -24.04% | 68.84% | 2.74% | 30.29% | -34.56% | 6.57% |
Correlation
The correlation between SAMS.PA and SGO.PA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2007 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAMS.PA vs. SGO.PA — Ранг доходности на риск
SAMS.PA
SGO.PA
Сравнение SAMS.PA c SGO.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samse SA (SAMS.PA) и Compagnie de Saint-Gobain S.A. (SGO.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAMS.PA | SGO.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.89 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.69 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.20 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAMS.PA и SGO.PA
Максимальная просадка SAMS.PA за все время составила -59.73%, что меньше максимальной просадки SGO.PA в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMS.PA и SGO.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAMS.PA | SGO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.73% | -76.24% | +16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -33.71% | +8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.92% | -34.29% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.92% | -45.24% | +8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -62.49% | +23.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.15% | -25.78% | -7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -30.76% | +11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.38% | 19.50% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMS.PA и SGO.PA
Текущая волатильность для Samse SA (SAMS.PA) составляет 2.88%, в то время как у Compagnie de Saint-Gobain S.A. (SGO.PA) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что SAMS.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGO.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAMS.PA | SGO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 9.35% | -6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.34% | 23.03% | -7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 30.60% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 29.94% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 29.21% | -8.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMS.PA и SGO.PA
Дивидендная доходность SAMS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности SGO.PA в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMS.PA Samse SA | 4.24% | 6.06% | 6.94% | 7.92% | 8.53% | 3.88% | 10.60% | 1.48% | 1.91% | 1.29% | 1.44% | 1.88% |
SGO.PA Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 3.08% | 2.53% | 2.45% | 3.00% | 3.57% | 2.15% | 0.00% | 3.64% | 4.46% | 2.74% | 2.80% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAMS.PA и SGO.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samse SA и Compagnie de Saint-Gobain S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAMS.PA and SGO.PA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAMS.PA и SGO.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор