Сравнение SADA.L с FRXT.L
SADA.L (Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D)) and FRXT.L (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - SADA.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD while FRXT.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SADA.L returned 14.62%/yr vs 44.94%/yr for FRXT.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SADA.L charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for FRXT.L.
Доходность
Сравнение доходности SADA.L и FRXT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SADA.L торгуется в USD, в то время как FRXT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SADA.L показывает доходность 17.66%, что значительно ниже, чем у FRXT.L с доходностью 67.42%.
SADA.L
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 17.66%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRXT.L
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 11.95%
- С начала года
- 67.42%
- 6 месяцев
- 71.59%
- 1 год
- 117.06%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SADA.L и FRXT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SADA.L Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 17.66% | 25.43% | 8.02% | -3.62% | -14.96% |
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 67.42% | 34.80% | 23.57% | 29.08% | -24.26% |
Correlation
The correlation between SADA.L and FRXT.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.45 |
Over the past year, SADA.L and FRXT.L have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SADA.L vs. FRXT.L — Ранг доходности на риск
SADA.L
FRXT.L
Сравнение SADA.L c FRXT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D) (SADA.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SADA.L | FRXT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.77 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 10.55 | -5.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 33.42 | -18.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SADA.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 4.96 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.20 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок SADA.L и FRXT.L
Максимальная просадка SADA.L за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки FRXT.L в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADA.L и FRXT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SADA.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -35.76% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -11.22% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.64% | -27.95% | +5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -1.87% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -9.28% | -10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 3.55% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SADA.L и FRXT.L
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D) (SADA.L) составляет 7.33%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что SADA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRXT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SADA.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 9.77% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 19.42% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 23.89% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.66% | 22.63% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.66% | 22.63% | +3.03% |
Сравнение комиссий SADA.L и FRXT.L
SADA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FRXT.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SADA.L и FRXT.L
Дивидендная доходность SADA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как FRXT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SADA.L Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 1.34% | 1.58% | 1.54% | 1.63% | 1.66% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
SADA.L and FRXT.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for SADA.L.
SADA.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while FRXT.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for SADA.L and 0.19% for FRXT.L.
Подберите оптимальное распределение для SADA.L и FRXT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор