Сравнение S6DW.DE с QDVE.DE
S6DW.DE (iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - S6DW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ESG Screened, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, S6DW.DE returned 13.09%/yr vs 25.33%/yr for QDVE.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. S6DW.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности S6DW.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S6DW.DE показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%.
S6DW.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам S6DW.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6DW.DE iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 10.73% | 7.69% | 27.33% | 22.28% | -15.33% | 32.91% | 6.70% | 31.31% | -6.30% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | -10.12% |
Correlation
The correlation between S6DW.DE and QDVE.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between S6DW.DE and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S6DW.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
S6DW.DE
QDVE.DE
Сравнение S6DW.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S6DW.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.14 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 8.31 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S6DW.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.40 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.10 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.07 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок S6DW.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка S6DW.DE за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S6DW.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S6DW.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -31.45% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -15.59% | +7.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.30% | -29.83% | +7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.30% | -29.83% | +7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -3.08% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -5.80% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 5.91% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности S6DW.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE) составляет 2.85%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что S6DW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S6DW.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 7.12% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 14.85% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 20.42% | -8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 22.71% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 21.73% | -5.36% |
Сравнение комиссий S6DW.DE и QDVE.DE
S6DW.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S6DW.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность S6DW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S6DW.DE iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.87% | 0.96% | 1.18% | 1.31% | 1.59% | 1.01% | 1.15% | 1.56% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
S6DW.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for S6DW.DE.
S6DW.DE is categorized as Global Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. S6DW.DE tracks MSCI World ESG Screened, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.20% for S6DW.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для S6DW.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор