PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S6DW.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S6DW.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S6DW.DE (iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - S6DW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ESG Screened, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, S6DW.DE returned 13.09%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. S6DW.DE charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности S6DW.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S6DW.DE показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.

S6DW.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
3.95%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.58%
1 год
23.93%
3 года*
18.05%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—

NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
6.66%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.09%
1 год
35.67%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S6DW.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
S6DW.DE
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		10.73%7.69%27.33%22.28%-15.33%32.91%6.70%31.31%-6.30%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		17.82%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%35.67%-10.34%

Correlation

The correlation between S6DW.DE and NQSE.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.82

The correlation between S6DW.DE and NQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с S6DW.DE:
S6DW.DE с UIMM.DES6DW.DE с EUNL.DES6DW.DE с SPYS6DW.DE с IQQI.DES6DW.DE с ASCH.DES6DW.DE с SPP2.DES6DW.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

S6DW.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S6DW.DE
Ранг доходности на риск S6DW.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6DW.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6DW.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6DW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6DW.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6DW.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S6DW.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S6DW.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.28

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.17

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.08

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

10.77

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S6DW.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S6DW.DE на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S6DW.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S6DW.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.28

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.71

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.82

+0.04

Просадки

Сравнение просадок S6DW.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка S6DW.DE за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S6DW.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S6DW.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-37.67%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-11.87%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-22.40%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-37.67%

+15.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.84%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-8.56%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.40%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности S6DW.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE) составляет 2.85%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что S6DW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S6DW.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

4.75%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

11.99%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

16.05%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

20.91%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

21.54%

-5.17%

Сравнение комиссий S6DW.DE и NQSE.DE

S6DW.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S6DW.DE и NQSE.DE

Дивидендная доходность S6DW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
S6DW.DE
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.87%0.96%1.18%1.31%1.59%1.01%1.15%1.56%0.18%

Часто задаваемые вопросы

S6DW.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S6DW.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S6DW.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

S6DW.DE is categorized as Global Equities, while NQSE.DE is Nasdaq-100. S6DW.DE tracks MSCI World ESG Screened, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for S6DW.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S6DW.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор