PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S500.PA с XNAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S500.PA с XNAS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S500.PA (Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR) and XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - S500.PA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG+ Index, while XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, S500.PA returned 15.54%/yr vs 18.79%/yr for XNAS.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. S500.PA charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.DE.

Доходность

Сравнение доходности S500.PA и XNAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR (S500.PA) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S500.PA показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у XNAS.DE с доходностью 20.53%.

S500.PA

1 день
0.59%
1 месяц
4.14%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.00%
1 год
28.36%
3 года*
18.60%
5 лет*
15.54%
10 лет*
—

XNAS.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.97%
С начала года
20.53%
6 месяцев
18.71%
1 год
37.14%
3 года*
24.64%
5 лет*
18.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S500.PA и XNAS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
S500.PA
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR		11.06%4.58%33.45%23.34%-13.75%38.95%
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		20.53%7.11%33.75%51.36%-29.99%33.56%

Correlation

The correlation between S500.PA and XNAS.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.90

The correlation between S500.PA and XNAS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с S500.PA:
S500.PA с IWDA.ASS500.PA с QDVE.DES500.PA с ESE.PAS500.PA с SXR8.DES500.PA с SP20.ASS500.PA с PSP5.PAS500.PA с PAEEM.PA
Часто сравнивают с XNAS.DE:
XNAS.DE с XAIX.DEXNAS.DE с EQQB.DEXNAS.DE с XDWT.LXNAS.DE с LYMS.DEXNAS.DE с EQAC.MIXNAS.DE с 2B76.DEXNAS.DE с XDWH.DE

Доходность на риск

S500.PA vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S500.PA
Ранг доходности на риск S500.PA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S500.PA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S500.PA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S500.PA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S500.PA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S500.PA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.DE
Ранг доходности на риск XNAS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S500.PA c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR (S500.PA) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S500.PAXNAS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.40

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.18

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

3.77

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

11.16

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S500.PA vs. XNAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S500.PA на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S500.PA и XNAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S500.PAXNAS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.40

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.93

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.91

+0.06

Просадки

Сравнение просадок S500.PA и XNAS.DE

Максимальная просадка S500.PA за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S500.PA и XNAS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S500.PAXNAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-31.25%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-10.00%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-26.72%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-31.25%

+7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-7.83%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.38%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности S500.PA и XNAS.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR (S500.PA) составляет 2.84%, в то время как у Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что S500.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S500.PAXNAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

4.31%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

10.91%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

15.71%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

19.88%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

19.84%

-1.68%

Сравнение комиссий S500.PA и XNAS.DE

S500.PA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XNAS.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S500.PA и XNAS.DE

Ни S500.PA, ни XNAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

S500.PA and XNAS.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S500.PA is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S500.PA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.DE.

S500.PA is categorized as S&P 500, while XNAS.DE is Nasdaq-100. S500.PA tracks S&P 500 ESG+ Index, while XNAS.DE tracks Nasdaq 100®. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for S500.PA and 0.20% for XNAS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S500.PA и XNAS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор