Сравнение S0LR.DE с FWIA.DE
S0LR.DE (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - S0LR.DE is a Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy, while FWIA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past year, S0LR.DE returned 104.04% vs 26.39% for FWIA.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. S0LR.DE charges 0.69%/yr vs 0.15%/yr for FWIA.DE.
Доходность
Сравнение доходности S0LR.DE и FWIA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S0LR.DE показывает доходность 39.14%, что значительно выше, чем у FWIA.DE с доходностью 12.60%.
S0LR.DE
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 16.00%
- С начала года
- 39.14%
- 6 месяцев
- 43.68%
- 1 год
- 104.04%
- 3 года*
- -3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWIA.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S0LR.DE и FWIA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
S0LR.DE Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 39.14% | 31.50% | -33.95% | -22.26% |
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 12.60% | 9.02% | 24.70% | 7.73% |
Correlation
The correlation between S0LR.DE and FWIA.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S0LR.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск
S0LR.DE
FWIA.DE
Сравнение S0LR.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S0LR.DE | FWIA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.71 | 4.08 | +4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.79 | 16.52 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S0LR.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 2.36 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 1.40 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок S0LR.DE и FWIA.DE
Максимальная просадка S0LR.DE за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S0LR.DE и FWIA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S0LR.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -20.96% | -52.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -6.49% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.82% | -0.62% | -32.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.70% | -2.44% | -37.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 1.60% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности S0LR.DE и FWIA.DE
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что S0LR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S0LR.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 2.96% | +9.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.50% | 8.09% | +15.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.92% | 11.22% | +22.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.23% | 13.18% | +23.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.23% | 13.18% | +23.05% |
Сравнение комиссий S0LR.DE и FWIA.DE
S0LR.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S0LR.DE и FWIA.DE
Ни S0LR.DE, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
S0LR.DE and FWIA.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWIA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWIA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for S0LR.DE.
S0LR.DE is categorized as Energy Equities, while FWIA.DE is Global Equities. S0LR.DE tracks MAC Global Solar Energy, while FWIA.DE tracks FTSE All-World. Their fees differ too: 0.69% for S0LR.DE and 0.15% for FWIA.DE.
Подберите оптимальное распределение для S0LR.DE и FWIA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор