PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWE.DE с 1810.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RWE.DE с 1810.HK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RWE.DE (RWE AG) and 1810.HK (Xiaomi Corp) are both stocks. RWE.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while 1810.HK operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 5 years, RWE.DE returned 16.17%/yr vs -0.71%/yr for 1810.HK. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RWE.DE и 1810.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в RWE AG (RWE.DE) и Xiaomi Corp (1810.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RWE.DE торгуется в EUR, в то время как 1810.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1810.HK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RWE.DE показывает доходность 29.46%, что значительно выше, чем у 1810.HK с доходностью -32.77%.

RWE.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.70%
С начала года
29.46%
6 месяцев
35.20%
1 год
64.64%
3 года*
16.35%
5 лет*
16.17%
10 лет*
19.88%

1810.HK

1 день
1.49%
1 месяц
-16.70%
С начала года
-32.77%
6 месяцев
-38.51%
1 год
-49.55%
3 года*
30.70%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWE.DE и 1810.HK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RWE.DE
RWE AG		29.46%62.21%-27.81%1.17%19.08%6.06%29.69%48.79%-14.01%
1810.HK
Xiaomi Corp		-32.77%0.22%136.95%38.34%-38.63%-38.88%182.70%-14.23%-20.06%

Correlation

The correlation between RWE.DE and 1810.HK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2018 г.

0.04

The correlation between RWE.DE and 1810.HK shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RWE AG

Xiaomi Corp

Часто сравнивают с RWE.DE:
RWE.DE с EONGYRWE.DE с AEERWE.DE с ORSTED.CORWE.DE с TSRWE.DE с VSTRWE.DE с BYW6.DERWE.DE с DAX
Часто сравнивают с 1810.HK:
1810.HK с 1211.HK1810.HK с 9988.HK1810.HK с 0992.HK1810.HK с 9961.HK1810.HK с 0005.HK1810.HK с BYD1810.HK с 0388.HK

Доходность на риск

RWE.DE vs. 1810.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWE.DE
Ранг доходности на риск RWE.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWE.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWE.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWE.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWE.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWE.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
1810.HK
Ранг доходности на риск 1810.HK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1810.HK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1810.HK: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1810.HK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1810.HK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1810.HK: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWE.DE c 1810.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RWE AG (RWE.DE) и Xiaomi Corp (1810.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWE.DE1810.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
-1.44

+4.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
-2.39

+6.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.74

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.37

-0.89

+7.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

-1.52

+16.54

RWE.DE vs. 1810.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWE.DE на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа 1810.HK равного -1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWE.DE и 1810.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWE.DE и 1810.HK

Максимальная просадка RWE.DE за все время составила -85.39%, что больше максимальной просадки 1810.HK в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWE.DE и 1810.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWE.DE1810.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.39%

-70.61%

-14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-56.53%

+46.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.49%

-58.77%

+28.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.19%

-65.11%

+32.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-58.16%

+52.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.33%

-39.70%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

32.80%

-28.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RWE.DE и 1810.HK

Текущая волатильность для RWE AG (RWE.DE) составляет 7.73%, в то время как у Xiaomi Corp (1810.HK) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что RWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 1810.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWE.DE1810.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

8.99%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

25.68%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

35.11%

-10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.61%

43.87%

-18.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.31%

45.65%

-17.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWE.DE и 1810.HK

Дивидендная доходность RWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как 1810.HK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1810.HK
Xiaomi Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWE.DE
RWE AG		2.09%2.43%3.47%2.19%2.16%2.38%2.31%2.56%2.64%0.00%1.10%8.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RWE.DE и 1810.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RWE AG и Xiaomi Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. RWE.DE значения в EUR, 1810.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

RWE.DE and 1810.HK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWE.DE и 1810.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор