Сравнение RVNL.NS с NTPC.NS
RVNL.NS (Rail Vikas Nigam Limited) and NTPC.NS (NTPC Limited) are both stocks. RVNL.NS operates in Engineering & Construction (Industrials), while NTPC.NS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, RVNL.NS returned 52.08%/yr vs 29.01%/yr for NTPC.NS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RVNL.NS и NTPC.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVNL.NS показывает доходность -34.50%, что значительно ниже, чем у NTPC.NS с доходностью 8.20%.
RVNL.NS
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- -34.50%
- 6 месяцев
- -25.46%
- 1 год
- -43.04%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 52.08%
- 10 лет*
- —
NTPC.NS
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -9.36%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 27.46%
- 5 лет*
- 29.01%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение доходности по годам RVNL.NS и NTPC.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVNL.NS Rail Vikas Nigam Limited | -34.50% | -15.04% | 133.73% | 173.01% | 106.86% | 52.46% | 9.65% | 21.23% |
NTPC.NS NTPC Limited | 8.20% | 1.49% | 9.71% | 96.38% | 40.35% | 32.70% | -13.43% | -9.73% |
Correlation
The correlation between RVNL.NS and NTPC.NS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVNL.NS vs. NTPC.NS — Ранг доходности на риск
RVNL.NS
NTPC.NS
Сравнение RVNL.NS c NTPC.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rail Vikas Nigam Limited (RVNL.NS) и NTPC Limited (NTPC.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVNL.NS | NTPC.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.10 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.64 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | 2.20 | -4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RVNL.NS и NTPC.NS
Максимальная просадка RVNL.NS за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки NTPC.NS в -54.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNL.NS и NTPC.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVNL.NS | NTPC.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -54.86% | -9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.29% | -14.27% | -31.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.30% | -32.30% | -32.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.30% | -32.30% | -32.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.52% | -16.89% | -45.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.56% | -23.33% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.22% | 4.09% | +22.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVNL.NS и NTPC.NS
Rail Vikas Nigam Limited (RVNL.NS) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с NTPC Limited (NTPC.NS) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что RVNL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTPC.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVNL.NS | NTPC.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 6.15% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.44% | 15.91% | +13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.45% | 18.81% | +15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.10% | 25.38% | +25.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.40% | 26.85% | +24.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVNL.NS и NTPC.NS
Дивидендная доходность RVNL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности NTPC.NS в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTPC.NS NTPC Limited | 2.50% | 2.61% | 2.70% | 3.05% | 4.21% | 4.94% | 3.17% | 4.61% | 4.12% | 3.24% | 2.44% | 2.05% |
RVNL.NS Rail Vikas Nigam Limited | 1.17% | 0.48% | 0.50% | 1.17% | 2.68% | 4.55% | 4.75% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RVNL.NS и NTPC.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rail Vikas Nigam Limited и NTPC Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RVNL.NS and NTPC.NS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RVNL.NS и NTPC.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор